Turnaround Tuesday Strategy (C#)

Estrategia Turnaround Tuesday

Turnaround Tuesday se refiere a la tendencia de los mercados que cayeron el lunes a rebotar al día siguiente. El efecto se atribuye a menudo a los traders que reaccionan de forma exagerada tras el fin de semana y luego invierten el rumbo.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 91%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Esta estrategia compra en la apertura del martes cuando el lunes fue bajista, manteniéndose solo durante la sesión o hasta que se alcanza un objetivo de beneficio modesto.

Los stops son ajustados para proteger contra una debilidad continuada si el rebote no llega a desarrollarse.

Detalles

• Criterios de entrada: desencadenadores de efecto calendario
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
• Stops: Sí, basado en porcentaje
• Valores predeterminados:
  • CandleType = 15 minute
  • ProfitTargetPercent = 1
  • StopLossPercent = 2 Los días son días UTC, ya que el mercado opera las 24 horas; las entradas ocurren al cierre de la primera vela del día. Un lunes es bajista si cierra por debajo de su apertura; la compra del martes se cierra en la última vela del día o cuando el cierre supera la entrada en ProfitTargetPercent.
• Filtros:
  • Categoría: Estacionalidad
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Estacionalidad
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio