Turnaround Tuesday Strategy (C#)

ターンアラウンド・チューズデー戦略

ターンアラウンド・チューズデーとは、月曜日に下落した市場が翌日反発する傾向のことです。 このeffectは、週末後のトレーダーの過剰反応とその後の方向転換によるものとされることが多いです。

テストでは年平均リターン約 91% を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は月曜日が下落した場合に火曜日の始値で買い、その日のセッションのみ、または控えめな利益目標に達するまで保有します。

反発が発生しない場合の継続的な弱さに備えて、ストップは厳しく設定されています。

詳細

• エントリー条件: カレンダー効果トリガー
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • ProfitTargetPercent = 1
  • StopLossPercent = 2 市場は24時間取引のため日付はUTCで数え、エントリーはその日の最初の足の終値で行います。 月曜の終値が始値を下回れば下落した月曜とみなします。火曜の買いはその日の最後の足、または終値がエントリーより ProfitTargetPercent 上回ったときに閉じます。
• フィルター:
  • カテゴリ: 季節性
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 季節性
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中