Dark Pool Prints Strategy (C#)

Estrategia de Impresiones de Dark Pool

Opera informes de grandes transacciones extrabursátiles según el lado agresor comunicado, con la SMA20 del instrumento negociado como filtro de tendencia.

Security identifica el instrumento negociado y DarkPoolSecurity un flujo independiente de informes del mismo subyacente. Sus identificadores deben ser distintos. El flujo debe aportar operaciones extrabursátiles reales (IsSystem = false), precio, volumen, fecha y OriginSide. La ausencia del flujo o un identificador idéntico impiden el inicio. Las operaciones bursátiles, informes sin lado, valores inválidos, duplicados e informes fuera de orden no generan entradas.

El volumen debe superar estrictamente 1.5 × media de los 20 informes anteriores; el informe actual queda excluido. Compra ante una compra comunicada por encima de SMA20 y vende ante una venta por debajo. El color y volumen de las velas no sustituyen los datos del informe. Una entrada contraria revierte toda la posición ejecutada con Volume + abs(Position).

La SMA usa velas completas de 15 minutos. Cierra largos por debajo de SMA20 y cortos por encima, con independencia del volumen de informes y de la pausa entre entradas. CooldownBars = 0 por defecto; un valor positivo retrasa las siguientes entradas ese número de velas completas. Una orden pendiente bloquea señales superpuestas.

StopLoss = 2 configura protección nativa local del 2% desde el precio real de ejecución. Sigue bid/ask del instrumento y envía una salida a mercado; necesita cotizaciones entre velas. No hay objetivo de beneficios.