Стратегия "Печати даркпула" (C#)

Стратегия "Печати даркпула"

Торгует крупные внебиржевые сделки в направлении указанной стороны агрессора; SMA20 торгуемого инструмента служит фильтром тренда.

В Security задаётся торгуемый инструмент, в DarkPoolSecurity — отдельный поток отчётов по тому же базовому инструменту. Идентификаторы должны различаться. Поток должен передавать реальные внебиржевые сделки (IsSystem = false), цену, объём, время и OriginSide. Отсутствующий или совпадающий источник вызывает ошибку при запуске. Биржевые сделки, отчёты без стороны, некорректные цены/объёмы, дубликаты и запоздавшие отчёты не создают входы.

Сигнал требует объёма строго больше 1.5 × средний объём предыдущих 20 отчётов; текущий отчёт в среднее не входит. Покупка — по отчёту о покупке выше SMA20; продажа — по отчёту о продаже ниже SMA20. Цвет и объём свечи не подменяют сторону и активность внебиржевых сделок. Противоположный вход разворачивает всю исполненную позицию заявкой Volume + abs(Position).

SMA рассчитывается по завершённым 15-минутным свечам. Лонг закрывается ниже SMA20, шорт — выше SMA20, независимо от объёма отчётов и паузы входов. По умолчанию CooldownBars = 0; положительное значение задаёт паузу между входами в завершённых свечах. Неисполненная заявка блокирует пересекающиеся сигналы.

StopLoss = 2 задаёт штатную локальную защиту на 2% от фактической цены исполнения входа. Защита отслеживает bid/ask торгуемого инструмента и отправляет рыночную заявку на выход; между свечами нужен поток котировок. Тейк-профит не задан.