Русский
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Тестирование на тиках и стаканах никогда не совпадает с реальностью, хотя данные подгружены из Гидры. Вот пример на 30-секундных свечах индекса РТС за сегодня. Сверху скриншот свечей в тестере, снизу в реал-тайме. В обоих случаях источник данных (тиков и стакана) SmartCOM. Время начала серии 11:49
Возникает вопрос: а какой вообще толк от такого "тестирования"? Взгляните например на 5-ю свечу. Она вообще не имеет ничего общего с реальным движением.
Да, надо добавить, что тестирование только на тиках выдает правильные свечи.
Comments (5)
Login or Create account, Log in or register to leave a comment
А в чём вопрос?
Предполагается ли фикс? Или о тестировании на стакане через StockSharp можно забыть?
Вы можете как-то подробнее расписать суть проблемы? Пока что я лично не понял, есть ли она, и, если есть, то в чем заключается.
Суть проблемы в том, что при тестировании на тиках и стакане строятся совершенно неправильные свечи. Воспроизвести проблему можно на любых исторических данных гидры.
Если подскажете куда копать попробую посмотреть подробнее.
Думаю в сторону ExecutionLogConverter. Но проблема простая и ясная. Если у вас тики и стаканы не синхронизованы (а это практически нереально получить без прямого подключения), то у вас и цены не будут скоррелированы. Поэтому на вход эмулятор вы подаете разные ценовые ряды с разным временным смещением, но ожидаете, что чудесным образом они совместяться без потери качества. Нет, этого не призойдет. Вернее произойдет, но с искажением истории.