English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Тестирование на тиках и стаканах никогда не совпадает с реальностью, хотя данные подгружены из Гидры. Вот пример на 30-секундных свечах индекса РТС за сегодня. Сверху скриншот свечей в тестере, снизу в реал-тайме. В обоих случаях источник данных (тиков и стакана) SmartCOM. Время начала серии 11:49
Возникает вопрос: а какой вообще толк от такого "тестирования"? Взгляните например на 5-ю свечу. Она вообще не имеет ничего общего с реальным движением.
Да, надо добавить, что тестирование только на тиках выдает правильные свечи.
Kommentare (5)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
А в чём вопрос?
Предполагается ли фикс? Или о тестировании на стакане через StockSharp можно забыть?
Вы можете как-то подробнее расписать суть проблемы? Пока что я лично не понял, есть ли она, и, если есть, то в чем заключается.
Суть проблемы в том, что при тестировании на тиках и стакане строятся совершенно неправильные свечи. Воспроизвести проблему можно на любых исторических данных гидры.
Если подскажете куда копать попробую посмотреть подробнее.
Думаю в сторону ExecutionLogConverter. Но проблема простая и ясная. Если у вас тики и стаканы не синхронизованы (а это практически нереально получить без прямого подключения), то у вас и цены не будут скоррелированы. Поэтому на вход эмулятор вы подаете разные ценовые ряды с разным временным смещением, но ожидаете, что чудесным образом они совместяться без потери качества. Нет, этого не призойдет. Вернее произойдет, но с искажением истории.