English
Register →
← Back

Бага в расчете теты и в целом о расчете греков

Den Den · 1 min read · 1,637 views
StockSharp

Уважаемые разработчики!

Нашел багу в расчете теты.

		var theta =
			-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt() * **_dayInYear**) -
			sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

		return TryRound(theta);

Т.е. на кол-во дней в году делится только первое слагаемое. Если безрисковую ставку сделать ненулевой тета начинает быть положительной и зашкаливать :) Правильно будет вот так:

		var theta =
			-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt()) -
			sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

		return TryRound(theta / **_dayInYear**);

Ну и переименовать бы ее в _daysInYear.

Теперь в целом о греках. Формулы, которые используются в расчетах применимы только для опционов на АКЦИИ. У нас на бирже только опционы на ФЬЮЧЕРСЫ. На западных биржах есть и те, и другие.

Если НЕ учитывать безрисковую ставку, то для фьючей по этим формулам правильно расчитываются дельта, гамма и вега, что в общем для жизни хватает. Но если учитывать, то все неточно.

Comments (8)

Login or Create account, Log in or register to leave a comment

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov
  1. Я как раз уже не помню, зачем там умножение числителя идет, потому что T-t уже содержит делитель.
  2. Начал смотреть код, понял, что неучитывается факт чуть длинных опционов. Есть брать декадные опционы, то те, что приходятся на майские период, торгуются в днях меньше, чем другие. Получается, и влияение времени на цену идет быстрее, чем для других. Наверное, у авторов БШ биржи работали без праздников😂.
  3. Про отличие опцов на акции не понял.
Den
Den Author

Михаил Сухов:

  1. Я как раз уже не помню, зачем там умножение числителя идет, потому что T-t уже содержит делитель.
  2. Начал смотреть код, понял, что неучитывается факт чуть длинных опционов. Есть брать декадные опционы, то те, что приходятся на майские период, торгуются в днях меньше, чем другие. Получается, и влияение времени на цену идет быстрее, чем для других. Наверное, у авторов БШ биржи работали без праздников😂.
  3. Про отличие опцов на акции не понял.
  1. Бага какая-то есть. Попробуйте поставить безрисковую ставку 0.08 и посчитать тету.
  2. Фьючерс уже торгуется в контанго к БА на величину стоимости денег. 3а. В опционах на акции контанго вкладывают в стоимость опциона, в опционах на фьючах этого делать не надо. 3б. По причине контанго фьючерса d1, d2 выглядят проще и конечные формулы отличаются слагаемыми.
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/

Den
Den Author

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/ Если захотите прислать на ревью, с удовольствием погоняю и код посмотрю.

Поняли ли вы разницу между опционами на акции и фьючи?

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Den:

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/ Если захотите прислать на ревью, с удовольствием погоняю и код посмотрю.

Поняли ли вы разницу между опционами на акции и фьючи?

Она и так понятная, так как формула универсальная (для акций и для фьючей одновременной). Я разобрался с расчетот теты, а именно то, что неправильно было в формуле. Я так понимаю, с другими греками все нормально? Фраза "то все неточно." несколько не понятна. Все - это что?

На верью могу прислать, как и сам юнит тест. Куда слать, на почту по аккаунту?

Den
Den Author

Михаил Сухов:

Den:

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/ Если захотите прислать на ревью, с удовольствием погоняю и код посмотрю.

Поняли ли вы разницу между опционами на акции и фьючи?

Она и так понятная, так как формула универсальная (для акций и для фьючей одновременной). Я разобрался с расчетот теты, а именно то, что неправильно было в формуле. Я так понимаю, с другими греками все нормально? Фраза "то все неточно." несколько не понятна. Все - это что?

На верью могу прислать, как и сам юнит тест. Куда слать, на почту по аккаунту?

Да, на почту по аккаунту, плиз. Если хотите, могу к вам по скайпу позвонить и рассказать про неточности.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Постучался.

Den
Den Author

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/

Вот еще бы для этого фикс: http://stocksharp.com/forum/3889/Probliema-eksporta-tablitsy-instrumientov-dlia-optsionov--iesli-iest--instrumienty-so-spota/