← Zurück

Бага в расчете теты и в целом о расчете греков

Den 12 August 2013 · 1 Min. Lesezeit · 1.639 Aufrufe

StockSharp

Уважаемые разработчики!

Нашел багу в расчете теты.

		var theta =
			-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt() * **_dayInYear**) -
			sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

		return TryRound(theta);

Т.е. на кол-во дней в году делится только первое слагаемое. Если безрисковую ставку сделать ненулевой тета начинает быть положительной и зашкаливать :) Правильно будет вот так:

		var theta =
			-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt()) -
			sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

		return TryRound(theta / **_dayInYear**);

Ну и переименовать бы ее в _daysInYear.

Теперь в целом о греках. Формулы, которые используются в расчетах применимы только для опционов на АКЦИИ. У нас на бирже только опционы на ФЬЮЧЕРСЫ. На западных биржах есть и те, и другие.

Если НЕ учитывать безрисковую ставку, то для фьючей по этим формулам правильно расчитываются дельта, гамма и вега, что в общем для жизни хватает. Но если учитывать, то все неточно.

Kommentare (8)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Mikhail Sukhov 12 August 2013

Я как раз уже не помню, зачем там умножение числителя идет, потому что T-t уже содержит делитель.
Начал смотреть код, понял, что неучитывается факт чуть длинных опционов. Есть брать декадные опционы, то те, что приходятся на майские период, торгуются в днях меньше, чем другие. Получается, и влияение времени на цену идет быстрее, чем для других. Наверное, у авторов БШ биржи работали без праздников😂.
Про отличие опцов на акции не понял.

Den Autor 13 August 2013

Михаил Сухов:

Я как раз уже не помню, зачем там умножение числителя идет, потому что T-t уже содержит делитель.

Начал смотреть код, понял, что неучитывается факт чуть длинных опционов. Есть брать декадные опционы, то те, что приходятся на майские период, торгуются в днях меньше, чем другие. Получается, и влияение времени на цену идет быстрее, чем для других. Наверное, у авторов БШ биржи работали без праздников😂.

Про отличие опцов на акции не понял.

Бага какая-то есть. Попробуйте поставить безрисковую ставку 0.08 и посчитать тету.
Фьючерс уже торгуется в контанго к БА на величину стоимости денег. 3а. В опционах на акции контанго вкладывают в стоимость опциона, в опционах на фьючах этого делать не надо. 3б. По причине контанго фьючерса d1, d2 выглядят проще и конечные формулы отличаются слагаемыми.

Mikhail Sukhov 13 August 2013

Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/

Den Autor 13 August 2013

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/ Если захотите прислать на ревью, с удовольствием погоняю и код посмотрю.

Поняли ли вы разницу между опционами на акции и фьючи?

Mikhail Sukhov 13 August 2013

Den:

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/ Если захотите прислать на ревью, с удовольствием погоняю и код посмотрю.

Поняли ли вы разницу между опционами на акции и фьючи?

Она и так понятная, так как формула универсальная (для акций и для фьючей одновременной). Я разобрался с расчетот теты, а именно то, что неправильно было в формуле. Я так понимаю, с другими греками все нормально? Фраза "то все неточно." несколько не понятна. Все - это что?

На верью могу прислать, как и сам юнит тест. Куда слать, на почту по аккаунту?

Den Autor 13 August 2013

Михаил Сухов:

Den:

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/ Если захотите прислать на ревью, с удовольствием погоняю и код посмотрю.

Поняли ли вы разницу между опционами на акции и фьючи?

Она и так понятная, так как формула универсальная (для акций и для фьючей одновременной). Я разобрался с расчетот теты, а именно то, что неправильно было в формуле. Я так понимаю, с другими греками все нормально? Фраза "то все неточно." несколько не понятна. Все - это что?

На верью могу прислать, как и сам юнит тест. Куда слать, на почту по аккаунту?

Да, на почту по аккаунту, плиз. Если хотите, могу к вам по скайпу позвонить и рассказать про неточности.

Mikhail Sukhov 13 August 2013

Постучался.

Den Autor 13 August 2013

Михаил Сухов: Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/forum/3711/Raschiet-Tsieny-optsiona-iesli/

Вот еще бы для этого фикс: http://stocksharp.com/forum/3889/Probliema-eksporta-tablitsy-instrumientov-dlia-optsionov--iesli-iest--instrumienty-so-spota/