Русский
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Приветствую всех участников!
Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.
Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".
Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.🙂 Я думаю честно.
Сделав 5 индикаторов, вы получается бонус - кружку с символикой S#.
Репозитарий с исходниками расположен по адресу http://stocksharpconnectors.codeplex.com Чтобы получить доступ на запись регистрируйтесь на сайте, пишите в эту тему свой логин и какие индюки хотите сделать. Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии.
Что сделано сейчас:
- Acceleration
- Alligator
- AwesomeOscillator
- Fractals
- GatorOscillator
- MarketFacilitationIndex
- BollingerBands
- ExponentialMovingAverage
- Macd
- ParabolicSar
- RAVI
- SimpleMovingAverage
- SmoothedMovingAverage
- StandartDeviation
- VolumeWeightedMovingAverage
- WeightedMovingAverage
- WilderMovingAverage
- Adx
- Atr
- ChandeMomentumOscillator
- CommodityChannelIndex
- DiMinus
- DiPlus
- Dx
- Ichimoku
- Momentum
- RateOfChange
- RelativeStrengthIndex
- RVI
- TrueRange
- DetrendedPriceOscillator
- Highest
- LinearReg
- LinearRegression
- LinearRegSlope
- Lowest
- MeanDeviation
- MedianPrice
- Peak
- PeakBar
- QStick
- RSquared
- StandardError
- StochK
- Sum
- Trix
- Trough
- TroughBar
- UltimateOsc
- VerticalHorizontalFilter
- Vidya
- Volatility
- WilliamsR
Comments (340)
Login or Create account, Log in or register to leave a comment
Предлагаю работать с кодом через репозиторий stocksharp connectors на codeplex.
http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/3952
Залил туда начальную версию.
А как можно подключиться. Просит логин и пароль?
Завел логин на сайте?
Посмотрел исходники средних, возник такой вот вопрос. Например, для индикатора стандартного отклонения нужна средняя, сделать можно двумя вариантами: наследованием и композицией. Если использовать композицию, то у нас получится два массива входящих значений. Если же унаследоваться от средней, то только один, просто вызываем сначала Add для базового класса, после считаем отклонение, но там ни к месту будет вызов base.RaiseChangedEvent(), может его куда-то перенести?
Наверное стоит перенести RaiseChangedEvent в Ma.Value, и наследоваться уже от Ma со своей реализацией Add.
Что-то тоже не выходит подключиться, пишет:
Microsoft Visual Studio
TF31003: Either you have not entered the necessary credentials or your user account does not have permission to connect to the Team Foundation Server at https://tfs.codeplex.com/tfs/tfs29. Click the Use different credentials link below, or ask your server administrator to add the appropriate permissions to your account.
ОК
Пробовал ввести esper_cp, esper_cp@SND, SND\esper_cp, в общем как правильно вводить логин?
Добавил в список участников проекта.
Кто какими индикаторами будет заниматься? У меня есть Стандартное отклонение, Полосы Боллинджера и RSI, правда интерфейсы у них немного отличаются, придется поправить. В текущем проекте их еще никто не реализовал?
Пока никто не изъявлял желание.
Добрый день! Для индикаторов очень важна гарантия правильности расчетов. Поэтому хорошо бы чтобы помимо кода индикатора разработчик указывал на каких данных проверено. Например для себя выгружал за один период значения OHLCV+Индикатор в файл из ami и из S#, полученные файлы не должны отличаться. У меня есть простые HHV, LLV, если получится присоединиться к репозитарию - выгружу :)
Для этого есть юнит тесты. В репозитарии уже есть код проверки для скользящих средних.
Дык юнит тесты обычно пишутся тем же человеком и баги не исключены
Я имел ввиду что расчеты, произведенные сторонней программой, можно проверять в юнит тестах. Для автоматизации.
Здравствуйте, есть желание написать следующие индикаторы: HV, ADX, ATR. Если они уже заняты, дайте знать. Хорошо бы иметь табличку с теми, которые уже сделаны или уже кем-то заняты.
Эти вроде пока никто не брался делать. Я делаю Стандартное отклонение, Полосы Боллинлжера, RSI.
2Mikhail Sukhov, я сделал комит с тестом для стандартного отклонения, хотелось бы краткую рецензию на него, т.к. с юнит тестированием у меня все плохо
В студии настройки измените, чтобы использовать табы вместо пробелов. А так нормально.
Добавил индикатор ATR, попутно написал еще два вспомогательных TrueRange и WilderMA формулы взяты из wiki велса http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/ATR.ashx?HL=atr. Кстати, на мой взгляд, реализация для EMA содержить ошибки: свойство IsFormed не выставляется и похоже что само значение тоже не верно считается, т.е. формула верная, но не учитывается что количество элементов не сразу равно периоду.
...Я думаю это не совсем верно. Событие Changed слушают сторонние компоненты. Например, график со свечками. Ему нужно отображать кривую, пока она не сформировалась? Почему бы нет.По Ema - IsFormed автоматически рассчитывается. А насчет не учитывания элементов, то я не понял.
...EMA = ( K x ( C - EMA1 ) ) + EMA1
where, C = Current Price EMA1 = Previous bar's EMA value (A SMA is used for the first period's calculation) K = Exponential smoothing constant K = 2 / ( 1 + period )
http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/EMA.ashx
Я поменял реализацию Ema и после этого значения стали совпадать с теми которые получились в велсе.
Я мог бы сдать эти изменения. Вы ничего не имеете против?
Посмотрел код. Думаю, вы правильнее поняли формулу чем я. Согласен насчет события для IsFormed == false и для Ema.
Михаил, добавьте логин artemox в список участников проекта.
Исправился
Добавил реализацию для ADX. Юнит тест не добавлял потому что значения посчитаные в велсе не совпадают с теми которые получаются в моей реализации, разница не большая но все же есть. Если будут какие-нибудь замечания по коду или самой реализации пишите.
Смотрю, что число индикаторов растет, может есть смысл их сгруппировать?
По какому признаку?
Я думаю, нужно начать уже вести список сделанных и планируемых индюков. Предлагаю в отдельном топике с редактированием сообщения (добавили новый индюк - отредактировали).
Еще предлагаю список индюков для TODO. Где их взять - вопрос. Полез по ссылкам на сайт Велса, увидел это и это. Пойдет?
Можно. В окне новой темы есть галка, опрос.
Подумалось. Список индюков из Велса не спроста такой, какой он есть сейчас. Стоит ли устраивать опросник, если ребята из той команды годами набирали то, что у них сейчас в дистрибутиве? Может пройдет проторенной дорожкой и сделаем все, что у них есть? Мы уже 1/5 сделали за эти пару недель. Начали быстро.
Михаил, добавьте пожалуйста логин goricap. Также прошу указать пять индикаторов, которые необходимо реализовать.
Михаил, добавьте пожалуйста логин neuro
maze9a, что-то у меня не сходится тест для Полос Боллинджера с использованием Ema(14) на исторических данных по сберу, в частности отличается именно средняя линия
P.s. так же не сходится Smma на исторических данных, хотя в RSI оно работает нормально🤨 P.P.s. Не заметил, что WilderMa и Smma одно и тоже, позже удалю Smma
В велсе есть две формы для Ema modern и legacy (wiki). У нас реализована форма modern. Значения Ema, расчитаные с использованием нашей реализации, совпадают с теми которые получаются в велсе, это отражено в юнит тесте. Возможно для Полос Боллинджера нужна форма legacy? И еще, каким образом вы расчитываете значения для вашего теста?
Велса у меня нет, у вас есть возможность выгрузить данные по Полосам Боллинджера, чтобы можно было проверить?
Вот, данные из велса. Описание можно посмотреть здесь.
Понятно, а насколько большее расхождение получается с данными из Велса? У меня например так и не получилось посчитать значения для ADX точно такие же как в Велсе, расхождение порядка 1.5. И еще, многие индикаторы строятся с использованием других индикаторов, поэтому вопрос тестирования того, что мы написали, мне кажется важный и идея использовать тестовые файлы мне нравится.
Уточню. Доступ к репозиторию индикаторов? Или доступ к репозиторию S#?
Попробовал в Ema считать коэффициент по original method, но все-равно, значения Ema не совпадают с данными из Quik.
Тут уже немало писателей индикаторов. Поэтому большинство популярных и общеизвестных индюков покроем. А дальше можно и по запросу делать.
А дальше все развивается по текущему сценарию. Есть вопросы и нужна помощь в программировании - пускай "платит" коллегам своей помощью.
StochasticK RoC SUM (сам по себе может и не быть полезен, но для использования в других индикаторах пригодится)
А насчет тестирования какие идеи? Проект IndicatorsTest явно отстает от своего товарища. Мне кажется что проще будет сделать так:
Наименования файлов соответственно сделать по формату IndicatorName#Parameters#TestDesription.txt
А ежели Reflection прикрутить, для автоматического запуска индикаторов по своим файлам, то это будет очень хорошо.
Хорошая идея. Если у кого-нибудь есть под рукой такая прога - заливайте в репозитарий файлы.
Насчет автоматического Reflection не совсем уверен. Делать я думаю будет дольше, чем понатыкать методы. Тем более потеряем "юнит тестовость", когда можно будет запустить конкретный юнит тест, а не ждать прогона через Reflection всех индюков. Лучше наверное будет сделать какой-то вспомогательный класс, который бы содержал максимум логики, а ему на вход индюка. Тогда бы каждый метод юнит теста занимал бы не более строчки.
Если будут лить из Велса, формат txt такой же будет? И да, интересно узнать, из разных программ данные будут одинаковые или как?🙂
Формат можно сделать любой, а вот данные думаю будут разные, но сильно они отличаться не должны иначе это будет просто смешно.
Оффтоп, а я так понимаю, что большинство на ВЛ тестит историю?
А вот список с описанием формул http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators
В ами формат задается программно (fopen и вперед...) А так файлы можно разные погонять, например: SMA#50#AMI_RIM1_1MIN_CLOSE и SMA#30#WL_SBER03_1MIN_OHLCV
Уважаемые коллеги, указывайте, пожалуйста, commit message.
Набросал тестирование индикаторов из файла, хранящего рассчитанный результат. Пример в MomentumTest. Конечно в TextTestReader нужно будет красоту навести.
Правда я не знаю как в тесте сослаться на относительный путь файла, т.к. рабочей директорией назначается временная папка. Но при указании абсолютного пути все работает :)
Взял себе:
VHF VMA WilliamsR Volatility UltimateOsc Vidya
Если кто то уже их делает, прошу сообщить.
Maxim, для чего делать Check Out полностью для всего проекта? 🤨 Если в кратце, то перед началом работ получаем последнюю версию (Get Latest Version), после чего добавляем новые файлы или правим уже существующие, после правки делаем либо Check In - если необходимо залить изменения в репозиторий, либо Undo Pending Changes - если необходимо отменить изменения. Если были добавлены новые файлы в проект, то Check In надо делать на весь проект, а не только на добавленные файлы.
Я еще не очень разбираюсь в системах колективной работы. Использовал сабвершен в своих нуждах локально.
ChechOut может повредить репозиторий? Насколько я понимаю, ChechOut это и есть способ первый раз залить себе исходники?
Так же интересно, чем пользоваться: Subversion клиентом или Visual Studio Team Explorer? Или дело вкуса?
Главное, не чекинить все подряд. А только то, что действительно изменилось.
Maxim что вы понимаете под Volatility? Я уже делаю HV (Historical Volatility of the selected Price Series) если это оно то уже занято.
Нет. Не HV.
Volatility http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/Volatility.ashx
Прошу включить меня в проект, ник InsiderHSE. И если не сложно, вкратце объяснить чем и как пользоваться для совместного редактирования проекта, у меня в этом никакого опыта нет. Сделал индикаторы, касающиеся линейной регрессии - LinearReg, LinearRegSlope, RSquared и StdError. Не знаю как залить...
Пользуемся Visual Studio Team Explorer http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/list/changesets и http://help.teamprise.com/3.1/index.jsp?topic=/com.teamprise.explorer.help/explorerdoc/index_ba.html
Из форума не совсем понял, кто делал EMA. Мне кажется в реализации есть ошибка.
При последовательном вызове Add с определенного момента значение Value будет равно (Buffer.Sum() / Length), потом ((newValue - base.Value) * _multiplier + base.Value), потом опять (Buffer.Sum() / Length), и так далее поочередно.
Вот такой вариант будет более верным:
public override void Add(decimal newValue) { Buffer.Add(newValue);
}
if (Buffer.Count == Length)
if (Buffer.Count == Length)
if (Buffer.Count == Length)
1)Хотелось бы определится, в каком случае вызывается Changed?
а) Когда отработал метод Add? Если да, то некоторые индикаторы не соответсвуют этому критерию.
б) Или когда значение Value изменилось? Если да, то аналогично многие индикаторы не соответсвуют критерию. Так как нет проверки, что новое значение Value не равно старому значению.
в) Вызывается ли это событие, если IsFormed false?
Тут ранее поступало предложение
Я это читал. Поддерживаю Ваш вариант.
Но.
1)Нужен кто то, кто примит окончательное решение. Подозреваю, это должен быть Михаил. 2)Ваше предложение не отвечает на вопрос "б". Вызывать ли Change, если значение добавили, но Value не изменилось?
Нужно или не нужно — это вопрос договоренностей. Я вот и призываю договорится.
Потому что нигде в индикаторах я не видел перед вызовом метода Change проверки на то, что новое значение Value отличается от старого.
Поддерживаю такой подход.
Здравствуйте! Открываю солюшн Indicators, ссылки на сборки Ecng не находятся... Это только у меня так? Если я удалю их и снова добавлю на сборки из папки references, это не повлияет на работу других пользователей?
Get Latest version делайте не из Solution Explorer, а из Source Control Explorer. У вас не все файлы скачались.
У меня был аналогичный случай. Я сделал CheckOut только одного Indicators.sln. И у меня не хватало двух библиотек Ecng в референсах. Они были, но были помечены предупреждением.
Если посмотреть код файла Indicators.csproj, то там есть такие строки
Что говорит, что два файла лежат где-то выше.
Я просто добавил вручную эти два файла в референс. Но после этого откатил изменение в файле Indicators.csproj назад, что бы не влиять на основной код.
То есть вы поправили код Indicators.csproj вручную или через add new reference? Вам каждый раз приходится это делать?
Вообще суть в том, чтобы нужные зависимости лежали по адресу Indicators..\References, т.е. рядом с директорией проекта Indicators, должна быть директория References с нужными зависимостями
По какой причине после того, как сделал откат Студия видит библиотеки не знаю. По идее не должна. Но работает. Возможно я просто чего то не знаю.
Возможно стоит сделать по совету esper и скачать References.
Схема такая. Это репозитарий коннекторов. Они все и используют S# сборки. Так же как и проект с индикаторами. Соответственно структура проекта (файловая) должна быть как она есть в TFS. Даже если у кого-то S# был до этого скачал и распакован в какую-то директорию другую, ссылки у проекта с индикаторами не должны вести туда. Используется только локальная копия сборок.
Я думаю надо отпустить файлы. А то сейчас вы все файлы пометили как редактируемые. Еще заметил, что checkin идет с пометкой не просто edit, но и branch. Схема работы следующая:
Сейчас посмотрел исходный код индикатора Vidya, судя по всему, в нем используется индикатор CMO, который у нас уже есть в проекте, может стоит использовать его, а не считать значения самим? Т.е. комбинировать индикаторы, чтобы не было дублирования кода.
Сделал реализацию внутри сугубо для ускорения работы. Так же CMO умножается на 100 в реализации, тогда как в Vidya этого не нужно. Если кто желает переделать, то я не против.
UPD Неверно написал последнее предложение. Так как я делаю этот индикатор, то я за него в ответе. Если Михаил скажет, что надо переделать с использованием CMO класса, то я переделаю. Если не скажет, то пределывать ничего не буду.
Maxim, goricap это ваш логин? Сейчас вытянул последнюю версию проекта, там добавлен индикатор Volatility, у метода Add стоит override, хотя в базовом классе такого метода вообще нет, и проект не компилируется, вы перед Check In проект компилируете?
P.s. CCI вроде никто еще не брал?
Мое личное мнение: Изобретать велосипед по возможности не стоит. У проекта должен быть куратор, который должен решать политику партии. Всем вместе решать не стоит. Демократия говно :). Надо всем вместе обсуждать, а решение должен принимать один человек.
Если кто-то что-то поломал немного или сильно, то это в принципе херня. Особенности командной работы. Поэтому давайте относится с пониманием друг к другу, опыт у всех разный.
Всем спасибо за огромный вклад в проект!
Думаю, что окончательное решение будет принимать Михаил, как основатель проекта, либо выберем другого ответственного.
Пока выскажу некоторые предложения по проекту:
Как уже писал выше, предлагаю использовать уже готовые индикаторы повторно, а не писать каждый раз все под себя, во-первых, не будет лишнего дублирования кода, во-вторых, код индикаторов становится более компактным и понятным, в-третьих, это позволит лишний раз протестировать уже написанные индикаторы.
Давайте по возможности писать не только индикаторы, но и тесты к ним, индикаторов сейчас куча, а какие реально работают - не ясно, т.к. тестов всего несколько. Сомневаюсь, что нам нужна куча неработающих индикаторов и предлагаю считать, что индикатор написан только тогда, когда он покрыт тестами.
По поведению индикаторов:
При коммите указывать какие изменения были внесены, коммиты делать только для работающих версий (по минимуму проект должен собираться)
Xml комментарии писать на одном языке
Пока все, если что-то вспомню, добавлю🙂
Коллеги, все согласны с esper? Предагаю это в первый пост перенести (Михаил, это только Вы сможете сделать?) Также как и файл "Таблица индикаторов.xls" от Maxim-а (55 пост).
Насчет тестирования предлагаю всем использовать TextTestReader (пример в MomentumTest). Тест делается быстро и надежно.
Я с предложениями от esper согласен. Еще есть предложения: не называть файлы для юнит тестов громозкими именами, а называть их просто по имени индикатора, а в самом файле первой строчкой сделать коментарий где описать формат данных и всю необходимую инфу по тесту и индикатору. Уверен, что пропуск коментария не сложно сделать в TextTestReader.
sergey.masyura, какой смысл несет замена
на
Конструкция тут не трехэтажная, сильно проще она не стала🤨
decimal[] data = new decimal[]
Конструкция стала проще. Это не С++, поэтому разумно использовать возможности языка С# полностью.
можно занять индикаторы на будущее?
только займусь ими после праздников, и буду просить помощь в освоении структуры кода - отпишите пож. в личку к кому обратиться.
стохастик, пайвот пойнтс, сглаженный впр - после НЧ фильтра.
Насколько сложно реализовать профиль рынка?
код на mq4 есть.
ddsfx, обращайся сюда, думаю будет наиболее эффективно. Профиль необычный индикатор, сейчас интерфейс на него не заточен. Имхо он сам по себе.
Сделал индикаторы из WealthLab - LinearReg, LinearRegSlope, RSquared, StdError плюс Unit тесты к ним. Также добавил для производительности индикатор LinearRegression, который содержит все 4 предыдущих в соответствующих свойствах (только для LinearReg св-во называется Forecast), чтобы по несколько раз не гонять регрессию если нужны несколько индикаторов.
artemox я посмотрел твой комент в MomentumTest, у меня тоже вылезает такая ошибка, поэтому я не стал использовать Assert из Ecng.UnitTesting. Если разберешся в чем тут проблема напиши пожалуйста.