Индикаторы - совместный проект

Sergey Masyura 31 May 2011

Mikhail Sukhov: Приветствую всех участников!

Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.

Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".

Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.🙂 Я думаю честно. Тем более, сделав 5 индикаторов, вы получается доступ к репозитарию навсегда, а так же майку с символикой S#.

Архив с кодом сделанных индюков прилагается в архиве. Это можно рассматривать как пример.

Предлагаю работать с кодом через репозиторий stocksharp connectors на codeplex.

http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/3952

Залил туда начальную версию.

aspirant 31 May 2011

sergey.masyura: Предлагаю работать с кодом через репозиторий stocksharp connectors на codeplex.

http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/3952

Залил туда начальную версию.

А как можно подключиться. Просит логин и пароль?

Mikhail Sukhov Author 31 May 2011

aspirant:

sergey.masyura: Предлагаю работать с кодом через репозиторий stocksharp connectors на codeplex.

http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/3952

Залил туда начальную версию.

А как можно подключиться. Просит логин и пароль?

Завел логин на сайте?

esper 31 May 2011

Посмотрел исходники средних, возник такой вот вопрос. Например, для индикатора стандартного отклонения нужна средняя, сделать можно двумя вариантами: наследованием и композицией. Если использовать композицию, то у нас получится два массива входящих значений. Если же унаследоваться от средней, то только один, просто вызываем сначала Add для базового класса, после считаем отклонение, но там ни к месту будет вызов base.RaiseChangedEvent(), может его куда-то перенести?

Mikhail Sukhov Author 31 May 2011

esper: Посмотрел исходники средних, возник такой вот вопрос. Например, для индикатора стандартного отклонения нужна средняя, сделать можно двумя вариантами: наследованием и композицией. Если использовать композицию, то у нас получится два массива входящих значений. Если же унаследоваться от средней, то только один, просто вызываем сначала Add для базового класса, после считаем отклонение, но там ни к месту будет вызов base.RaiseChangedEvent(), может его куда-то перенести?

Наверное стоит перенести RaiseChangedEvent в Ma.Value, и наследоваться уже от Ma со своей реализацией Add.

esper 01 June 2011

Что-то тоже не выходит подключиться, пишет:

Microsoft Visual Studio

TF31003: Either you have not entered the necessary credentials or your user account does not have permission to connect to the Team Foundation Server at https://tfs.codeplex.com/tfs/tfs29. Click the Use different credentials link below, or ask your server administrator to add the appropriate permissions to your account.

ОК

Пробовал ввести esper_cp, esper_cp@SND, SND\esper_cp, в общем как правильно вводить логин?

Mikhail Sukhov Author 01 June 2011

esper: Что-то тоже не выходит подключиться, пишет:

Microsoft Visual Studio

TF31003: Either you have not entered the necessary credentials or your user account does not have permission to connect to the Team Foundation Server at https://tfs.codeplex.com/tfs/tfs29. Click the Use different credentials link below, or ask your server administrator to add the appropriate permissions to your account.

ОК

Пробовал ввести esper_cp, esper_cp@SND, SND\esper_cp, в общем как правильно вводить логин?

Добавил в список участников проекта.

esper 01 June 2011

Mikhail Sukhov: Добавил в список участников проекта. Ага, есть коннект🙂

Кто какими индикаторами будет заниматься? У меня есть Стандартное отклонение, Полосы Боллинджера и RSI, правда интерфейсы у них немного отличаются, придется поправить. В текущем проекте их еще никто не реализовал?

Mikhail Sukhov Author 01 June 2011

esper:

Mikhail Sukhov: Добавил в список участников проекта. Ага, есть коннект🙂

Кто какими индикаторами будет заниматься? У меня есть Стандартное отклонение, Полосы Боллинджера и RSI, правда интерфейсы у них немного отличаются, придется поправить. В текущем проекте их еще никто не реализовал?

Пока никто не изъявлял желание.

artemox 01 June 2011

Добрый день! Для индикаторов очень важна гарантия правильности расчетов. Поэтому хорошо бы чтобы помимо кода индикатора разработчик указывал на каких данных проверено. Например для себя выгружал за один период значения OHLCV+Индикатор в файл из ami и из S#, полученные файлы не должны отличаться. У меня есть простые HHV, LLV, если получится присоединиться к репозитарию - выгружу :)

Mikhail Sukhov Author 01 June 2011

artemox: Добрый день! Для индикаторов очень важна гарантия правильности расчетов. Поэтому хорошо бы чтобы помимо кода индикатора разработчик указывал на каких данных проверено. Например для себя выгружал за один период значения OHLCV+Индикатор в файл из ami и из S#, полученные файлы не должны отличаться. У меня есть простые HHV, LLV, если получится присоединиться к репозитарию - выгружу :)

Для этого есть юнит тесты. В репозитарии уже есть код проверки для скользящих средних.

artemox 01 June 2011

Дык юнит тесты обычно пишутся тем же человеком и баги не исключены

Mikhail Sukhov Author 01 June 2011

artemox: Дык юнит тесты обычно пишутся тем же человеком и баги не исключены

Я имел ввиду что расчеты, произведенные сторонней программой, можно проверять в юнит тестах. Для автоматизации.

maze9a 02 June 2011

Здравствуйте, есть желание написать следующие индикаторы: HV, ADX, ATR. Если они уже заняты, дайте знать. Хорошо бы иметь табличку с теми, которые уже сделаны или уже кем-то заняты.

esper 02 June 2011

Эти вроде пока никто не брался делать. Я делаю Стандартное отклонение, Полосы Боллинлжера, RSI.

2Mikhail Sukhov, я сделал комит с тестом для стандартного отклонения, хотелось бы краткую рецензию на него, т.к. с юнит тестированием у меня все плохо

Mikhail Sukhov Author 02 June 2011

esper: 2Mikhail Sukhov, я сделал комит с тестом для стандартного отклонения, хотелось бы краткую рецензию на него, т.к. с юнит тестированием у меня все плохо

В студии настройки измените, чтобы использовать табы вместо пробелов. А так нормально.

maze9a 03 June 2011

Добавил индикатор ATR, попутно написал еще два вспомогательных TrueRange и WilderMA формулы взяты из wiki велса http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/ATR.ashx?HL=atr. Кстати, на мой взгляд, реализация для EMA содержить ошибки: свойство IsFormed не выставляется и похоже что само значение тоже не верно считается, т.е. формула верная, но не учитывается что количество элементов не сразу равно периоду.

Mikhail Sukhov Author 03 June 2011

maze9a: Добавил индикатор ATR, попутно написал еще два вспомогательных TrueRange и WilderMA формулы взяты из wiki велса http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/ATR.ashx?HL=atr. Кстати, на мой взгляд, реализация для EMA содержить ошибки: свойство IsFormed не выставляется и похоже что само значение тоже не верно считается, т.е. формула верная, но не учитывается что количество элементов не сразу равно периоду.

Так же как и к эсперу, табы вместо пробелов.
... Я думаю это не совсем верно. Событие Changed слушают сторонние компоненты. Например, график со свечками. Ему нужно отображать кривую, пока она не сформировалась? Почему бы нет.
Заливая новые файлы, нужно заливать и измененный csproj. Иначе, новые файлы не видны.

По Ema - IsFormed автоматически рассчитывается. А насчет не учитывания элементов, то я не понял.

maze9a 05 June 2011

Mikhail Sukhov:

Так же как и к эсперу, табы вместо пробелов.

...

Я думаю это не совсем верно. Событие Changed слушают сторонние компоненты. Например, график со свечками. Ему нужно отображать кривую, пока она не сформировалась? Почему бы нет.

Заливая новые файлы, нужно заливать и измененный csproj. Иначе, новые файлы не видны.

По Ema - IsFormed автоматически рассчитывается. А насчет не учитывания элементов, то я не понял.

поменял
В моей реализации значение индикатора равно нулю до тех пор пока он полностью не сформирован (в велсе индикатор расчитывается таким же образом), поэтому нет смысла рисовать кривую пока она не сформированна. Если вызывать событие Changed до того как индикатор сформировался то скорей всего некоторым подписчикам придется проверять IsFormed, а это мне кажется лишнее.
понятно Я посчитал Ema в велсе и сравнил с тем что получилось в вашей реализации, значения получились разные. Для расчета Ema на текущем шаге используется значение из предыдущего шага таким образом если первое значение расчитано не верно то и все последующие так же будут не корректные. Из описания Ema в велсе:

EMA = ( K x ( C - EMA1 ) ) + EMA1

where, C = Current Price EMA1 = Previous bar's EMA value (A SMA is used for the first period's calculation) K = Exponential smoothing constant K = 2 / ( 1 + period )

http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/EMA.ashx

Я поменял реализацию Ema и после этого значения стали совпадать с теми которые получились в велсе.


		public override void Add(decimal newValue)
		{
			Buffer.Add(newValue);

			if (Buffer.Count < Length)
				return;

			if (Buffer.Count == Length)
			{
				base.Value = Buffer.Sum() / Length;
			}
			else
			{
				base.Value = (newValue - base.Value) * _multiplier + base.Value;
				Buffer.RemoveAt(0);
			}

			base.RaiseChangedEvent();
		}

Я мог бы сдать эти изменения. Вы ничего не имеете против?

Mikhail Sukhov Author 05 June 2011

maze9a: Я мог бы сдать эти изменения. Вы ничего не имеете против?

Посмотрел код. Думаю, вы правильнее поняли формулу чем я. Согласен насчет события для IsFormed == false и для Ema.

artemox 04 June 2011

Михаил, добавьте логин artemox в список участников проекта.

Mikhail Sukhov Author 04 June 2011

artemox: Михаил, добавьте логин artemox в список участников проекта.

The user artemox cannot be added because the account has not been activated. Please instruct the user to go to https://www.codeplex.com/site/reconfirmEmail to request another activation email.

artemox 05 June 2011

Исправился

maze9a 05 June 2011

Добавил реализацию для ADX. Юнит тест не добавлял потому что значения посчитаные в велсе не совпадают с теми которые получаются в моей реализации, разница не большая но все же есть. Если будут какие-нибудь замечания по коду или самой реализации пишите.

esper 06 June 2011

Смотрю, что число индикаторов растет, может есть смысл их сгруппировать?

Mikhail Sukhov Author 07 June 2011

esper: Смотрю, что число индикаторов растет, может есть смысл их сгруппировать?

По какому признаку?

Я думаю, нужно начать уже вести список сделанных и планируемых индюков. Предлагаю в отдельном топике с редактированием сообщения (добавили новый индюк - отредактировали).

esper 07 June 2011

Mikhail Sukhov: По какому признаку? Трендовые, осциляторы, объема

Mikhail Sukhov: Я думаю, нужно начать уже вести список сделанных и планируемых индюков. Предлагаю в отдельном топике с редактированием сообщения (добавили новый индюк - отредактировали). Хорошая идея🙂

Mikhail Sukhov Author 07 June 2011

esper: Хорошая идея🙂

Еще предлагаю список индюков для TODO. Где их взять - вопрос. Полез по ссылкам на сайт Велса, увидел это и это. Пойдет?

esper 07 June 2011

Mikhail Sukhov:

esper: Хорошая идея🙂

Еще предлагаю список индюков для TODO. Где их взять - вопрос. Полез по ссылкам на сайт Велса, увидел это и это. Пойдет? Было бы хорошо поинтересоваться у народа, какие индикаторы им нужны, тут голосование можно сделать?

Mikhail Sukhov Author 07 June 2011

esper: тут голосование можно сделать?

Можно. В окне новой темы есть галка, опрос.

esper 07 June 2011

Mikhail Sukhov: Можно. В окне новой темы есть галка, опрос. На этом сайте и других опросниках есть ограничение на число вариантов, поэтому опрос по полному списку индикаторов сделать не вышло

Mikhail Sukhov Author 07 June 2011

esper:

Mikhail Sukhov: Можно. В окне новой темы есть галка, опрос. На этом сайте и других опросниках есть ограничение на число вариантов, поэтому опрос по полному списку индикаторов сделать не вышло

Подумалось. Список индюков из Велса не спроста такой, какой он есть сейчас. Стоит ли устраивать опросник, если ребята из той команды годами набирали то, что у них сейчас в дистрибутиве? Может пройдет проторенной дорожкой и сделаем все, что у них есть? Мы уже 1/5 сделали за эти пару недель. Начали быстро.

esper 08 June 2011

Mikhail Sukhov: Подумалось. Список индюков из Велса не спроста такой, какой он есть сейчас. Стоит ли устраивать опросник, если ребята из той команды годами набирали то, что у них сейчас в дистрибутиве? Может пройдет проторенной дорожкой и сделаем все, что у них есть? Мы уже 1/5 сделали за эти пару недель. Начали быстро. Опрос хотел сделать не для того, чтобы выяснить что делать, а что нет, а с целью выяснить наиболее часто используемые индюки, т.е. что делать в первую очередь.

Mikhail Sukhov: Если будут лить из Велса, формат txt такой же будет? И да, интересно узнать, из разных программ данные будут одинаковые или как?🙂 Далеко не факт, что данные будут совпадать, например, у меня не сходится EMA с данными из QUIK.

Maxim 06 June 2011

Михаил, добавьте пожалуйста логин goricap. Также прошу указать пять индикаторов, которые необходимо реализовать.

Евгений 06 June 2011

Михаил, добавьте пожалуйста логин neuro

esper 07 June 2011

Евгений: Михаил, добавьте пожалуйста логин neuro Как писалось ранее Mikhail Sukhov: Заливая новые файлы, нужно заливать и измененный csproj. Иначе, новые файлы не видны.

esper 07 June 2011

maze9a, что-то у меня не сходится тест для Полос Боллинджера с использованием Ema(14) на исторических данных по сберу, в частности отличается именно средняя линия

P.s. так же не сходится Smma на исторических данных, хотя в RSI оно работает нормально🤨 P.P.s. Не заметил, что WilderMa и Smma одно и тоже, позже удалю Smma

maze9a 07 June 2011

esper: maze9a, что-то у меня не сходится тест для Полос Боллинджера с использованием Ema(14) на исторических данных по сберу, в частности отличается именно средняя линия

P.s. так же не сходится Smma на исторических данных, хотя в RSI оно работает нормально🤨 P.P.s. Не заметил, что WilderMa и Smma одно и тоже, позже удалю Smma

В велсе есть две формы для Ema modern и legacy (wiki). У нас реализована форма modern. Значения Ema, расчитаные с использованием нашей реализации, совпадают с теми которые получаются в велсе, это отражено в юнит тесте. Возможно для Полос Боллинджера нужна форма legacy? И еще, каким образом вы расчитываете значения для вашего теста?

esper 07 June 2011

maze9a: В велсе есть две формы для Ema modern и legacy (wiki). У нас реализована форма modern. Значения Ema, расчитаные с использованием нашей реализации, совпадают с теми которые получаются в велсе, это отражено в юнит тесте. Возможно для Полос Боллинджера нужна форма legacy? И еще, каким образом вы расчитываете значения для вашего теста? Тестирую на данных из Quik-а, там строю график и сохраняю его в файл, после, на базе полученных данных, делаю тест.

Велса у меня нет, у вас есть возможность выгрузить данные по Полосам Боллинджера, чтобы можно было проверить?

maze9a 07 June 2011

esper: Тестирую на данных из Quik-а, там строю график и сохраняю его в файл, после, на базе полученных данных, делаю тест.

Велса у меня нет, у вас есть возможность выгрузить данные по Полосам Боллинджера, чтобы можно было проверить?

Вот, данные из велса. Описание можно посмотреть здесь.

esper 08 June 2011

maze9a:

esper: Тестирую на данных из Quik-а, там строю график и сохраняю его в файл, после, на базе полученных данных, делаю тест.

Велса у меня нет, у вас есть возможность выгрузить данные по Полосам Боллинджера, чтобы можно было проверить?

Вот, данные из велса. Описание можно посмотреть здесь. Посмотрел описание, протестировал на данных из велса - легче не стало😢 Значение Ema теперь совпадает, а верхняя и нижняя граница - нет. Дело в стандартном отклонении, алгоритмы тут и тут отличаются (в первом случае сумма квадратов делится на N, во-втором на N-1), сейчас считаю по первому варианту, значения отклонения совпадают с Quik и Metastock.

maze9a 09 June 2011

esper:

maze9a:

esper: Тестирую на данных из Quik-а, там строю график и сохраняю его в файл, после, на базе полученных данных, делаю тест.

Велса у меня нет, у вас есть возможность выгрузить данные по Полосам Боллинджера, чтобы можно было проверить?

Вот, данные из велса. Описание можно посмотреть здесь. Посмотрел описание, протестировал на данных из велса - легче не стало😢 Значение Ema теперь совпадает, а верхняя и нижняя граница - нет. Дело в стандартном отклонении, алгоритмы тут и тут отличаются (в первом случае сумма квадратов делится на N, во-втором на N-1), сейчас считаю по первому варианту, значения отклонения совпадают с Quik и Metastock.

Понятно, а насколько большее расхождение получается с данными из Велса? У меня например так и не получилось посчитать значения для ADX точно такие же как в Велсе, расхождение порядка 1.5. И еще, многие индикаторы строятся с использованием других индикаторов, поэтому вопрос тестирования того, что мы написали, мне кажется важный и идея использовать тестовые файлы мне нравится.

esper 09 June 2011

maze9a: Понятно, а насколько большее расхождение получается с данными из Велса? У меня например так и не получилось посчитать значения для ADX точно такие же как в Велсе, расхождение порядка 1.5. И еще, многие индикаторы строятся с использованием других индикаторов, поэтому вопрос тестирования того, что мы написали, мне кажется важный и идея использовать тестовые файлы мне нравится. Конкретные цифры я сказать не могу, надо тесты писать, если примерно, то для сбера (значение цены в районе 100 рублей) где-то сотые отличаются, иногда десятые, но общая направленность индикатора совпадает

Maxim 07 June 2011

Mikhail Sukhov: Тем более, сделав 5 индикаторов, вы получается доступ к репозитарию навсегда, а так же майку с символикой S#.

Уточню. Доступ к репозиторию индикаторов? Или доступ к репозиторию S#?

esper 07 June 2011

Попробовал в Ema считать коэффициент по original method, но все-равно, значения Ema не совпадают с данными из Quik.

artemox 07 June 2011

Тут уже немало писателей индикаторов. Поэтому большинство популярных и общеизвестных индюков покроем. А дальше можно и по запросу делать.

Mikhail Sukhov Author 07 June 2011

artemox: А дальше можно и по запросу делать.

А дальше все развивается по текущему сценарию. Есть вопросы и нужна помощь в программировании - пускай "платит" коллегам своей помощью.

artemox 07 June 2011

Mikhail Sukhov: А дальше все развивается по текущему сценарию. Есть вопросы и нужна помощь в программировании - пускай "платит" коллегам своей помощью. А как платить - под заказ по маркету шарашить? :)

StochasticK RoC SUM (сам по себе может и не быть полезен, но для использования в других индикаторах пригодится)

А насчет тестирования какие идеи? Проект IndicatorsTest явно отстает от своего товарища. Мне кажется что проще будет сделать так:

Создаем файлик вида а или б 1.а Price,Value 1.б Open,Hi,Lo,Close,Volume,Value
В юнит тесте прогоняем индикатор по этому файлу, и когда IsFormed - сверяем значение из файла с расчетным

Наименования файлов соответственно сделать по формату IndicatorName#Parameters#TestDesription.txt

А ежели Reflection прикрутить, для автоматического запуска индикаторов по своим файлам, то это будет очень хорошо.

Mikhail Sukhov Author 07 June 2011

artemox: Наименования файлов соответственно сделать по формату IndicatorName#Parameters#TestDesription.txt

А ежели Reflection прикрутить, для автоматического запуска индикаторов по своим файлам, то это будет очень хорошо.

Хорошая идея. Если у кого-нибудь есть под рукой такая прога - заливайте в репозитарий файлы.

Насчет автоматического Reflection не совсем уверен. Делать я думаю будет дольше, чем понатыкать методы. Тем более потеряем "юнит тестовость", когда можно будет запустить конкретный юнит тест, а не ждать прогона через Reflection всех индюков. Лучше наверное будет сделать какой-то вспомогательный класс, который бы содержал максимум логики, а ему на вход индюка. Тогда бы каждый метод юнит теста занимал бы не более строчки.

artemox 07 June 2011

Mikhail Sukhov: Хорошая идея. Если у кого-нибудь есть под рукой такая прога - заливайте в репозитарий файлы. У меня такая прога amibroker :) Завтра попробую что нибудь выгрузить и тестик написать.

Mikhail Sukhov: Насчет автоматического Reflection не совсем уверен. Делать я думаю будет дольше, чем понатыкать методы. Тем более потеряем "юнит тестовость", когда можно будет запустить конкретный юнит тест, а не ждать прогона через Reflection всех индюков. Лучше наверное будет сделать какой-то вспомогательный класс, который бы содержал максимум логики, а ему на вход индюка. Тогда бы каждый метод юнит теста занимал бы не более строчки. По всякому начнем с конкретных юнитов.

Mikhail Sukhov Author 07 June 2011

artemox:

Mikhail Sukhov: Хорошая идея. Если у кого-нибудь есть под рукой такая прога - заливайте в репозитарий файлы. У меня такая прога amibroker :) Завтра попробую что нибудь выгрузить и тестик написать.

Если будут лить из Велса, формат txt такой же будет? И да, интересно узнать, из разных программ данные будут одинаковые или как?🙂

maze9a 09 June 2011

Mikhail Sukhov:

artemox:

Mikhail Sukhov: Хорошая идея. Если у кого-нибудь есть под рукой такая прога - заливайте в репозитарий файлы. У меня такая прога amibroker :) Завтра попробую что нибудь выгрузить и тестик написать.

Если будут лить из Велса, формат txt такой же будет? И да, интересно узнать, из разных программ данные будут одинаковые или как?🙂

Формат можно сделать любой, а вот данные думаю будут разные, но сильно они отличаться не должны иначе это будет просто смешно.

artemox 09 June 2011

maze9a: Формат можно сделать любой, а вот данные думаю будут разные, но сильно они отличаться не должны иначе это будет просто смешно. На самом деле я бы очень не хотел разные расчеты на истории и в реале. Поэтому для неоднозначных индикаторов можно сделать режимы расчета, напр: AmiBrokerMode, WealthLabMode ...

Оффтоп, а я так понимаю, что большинство на ВЛ тестит историю?

artemox 07 June 2011

А вот список с описанием формул http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators

artemox 08 June 2011

В ами формат задается программно (fopen и вперед...) А так файлы можно разные погонять, например: SMA#50#AMI_RIM1_1MIN_CLOSE и SMA#30#WL_SBER03_1MIN_OHLCV

Sergey Masyura 08 June 2011

Уважаемые коллеги, указывайте, пожалуйста, commit message.

artemox 08 June 2011

Набросал тестирование индикаторов из файла, хранящего рассчитанный результат. Пример в MomentumTest. Конечно в TextTestReader нужно будет красоту навести.

Правда я не знаю как в тесте сослаться на относительный путь файла, т.к. рабочей директорией назначается временная папка. Но при указании абсолютного пути все работает :)

Maxim 09 June 2011

Взял себе:

VHF VMA WilliamsR Volatility UltimateOsc Vidya

Если кто то уже их делает, прошу сообщить.

esper 09 June 2011

Maxim: Взял себе:

VHF VMA WilliamsR Volatility UltimateOsc Vidya

Если кто то уже их делает, прошу сообщить.

Maxim, для чего делать Check Out полностью для всего проекта? 🤨 Если в кратце, то перед началом работ получаем последнюю версию (Get Latest Version), после чего добавляем новые файлы или правим уже существующие, после правки делаем либо Check In - если необходимо залить изменения в репозиторий, либо Undo Pending Changes - если необходимо отменить изменения. Если были добавлены новые файлы в проект, то Check In надо делать на весь проект, а не только на добавленные файлы.

Maxim 09 June 2011

Maxim: Maxim, для чего делать Check Out полностью для всего проекта? 🤨

Я еще не очень разбираюсь в системах колективной работы. Использовал сабвершен в своих нуждах локально.

ChechOut может повредить репозиторий? Насколько я понимаю, ChechOut это и есть способ первый раз залить себе исходники?

Так же интересно, чем пользоваться: Subversion клиентом или Visual Studio Team Explorer? Или дело вкуса?

esper 09 June 2011

Maxim: ChechOut может повредить репозиторий? Именно Check Out наврятли, возможно будут трудности, когда будет Check In, хотя это во многом зависит от системы контроля версий. Вообще, Check Out означает что я редактирую этот файл, и другим пока лучше воздержаться от его редактирования, чтобы не было проблем с мержджем изменений. Maxim: Насколько я понимаю, ChechOut это и есть способ первый раз залить себе исходники? Исходники скачиваем так же с помощью Get Latest Version Maxim: Так же интересно, чем пользоваться: Subversion клиентом или Visual Studio Team Explorer? Или дело вкуса? В этом проекте не принципиально, но у tfs есть много допольнительного функционала

Mikhail Sukhov Author 09 June 2011

Maxim: ChechOut может повредить репозиторий?

Главное, не чекинить все подряд. А только то, что действительно изменилось.

maze9a 09 June 2011

Maxim: Взял себе:

VHF VMA WilliamsR Volatility UltimateOsc Vidya

Если кто то уже их делает, прошу сообщить.

Maxim что вы понимаете под Volatility? Я уже делаю HV (Historical Volatility of the selected Price Series) если это оно то уже занято.

Maxim 09 June 2011

maze9a: Maxim что вы понимаете под Volatility? Я уже делаю HV (Historical Volatility of the selected Price Series) если это оно то уже занято.

Нет. Не HV.

Volatility http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/Volatility.ashx

InsiderHSE 09 June 2011

Прошу включить меня в проект, ник InsiderHSE. И если не сложно, вкратце объяснить чем и как пользоваться для совместного редактирования проекта, у меня в этом никакого опыта нет. Сделал индикаторы, касающиеся линейной регрессии - LinearReg, LinearRegSlope, RSquared и StdError. Не знаю как залить...

Mikhail Sukhov Author 09 June 2011

InsiderHSE: Прошу включить меня в проект, ник InsiderHSE. И если не сложно, вкратце объяснить чем и как пользоваться для совместного редактирования проекта, у меня в этом никакого опыта нет. Сделал индикаторы, касающиеся линейной регрессии - LinearReg, LinearRegSlope, RSquared и StdError. Не знаю как залить...

Пользуемся Visual Studio Team Explorer http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/list/changesets и http://help.teamprise.com/3.1/index.jsp?topic=/com.teamprise.explorer.help/explorerdoc/index_ba.html

Maxim 09 June 2011

Из форума не совсем понял, кто делал EMA. Мне кажется в реализации есть ошибка.


public override void Add(decimal newValue)
{
	Buffer.Add(newValue);

	if (Buffer.Count < Length)
		return;

	if (Buffer.Count == Length)
	{
		base.Value = Buffer.Sum() / Length;
	}
	else
	{
		base.Value = (newValue - base.Value) * _multiplier + base.Value;
		Buffer.RemoveAt(0);
	}

	base.RaiseChangedEvent();
}

При последовательном вызове Add с определенного момента значение Value будет равно (Buffer.Sum() / Length), потом ((newValue - base.Value) * _multiplier + base.Value), потом опять (Buffer.Sum() / Length), и так далее поочередно.

Вот такой вариант будет более верным:


if (Buffer.Count > Length - 1)
{
	Value = (newValue - Value) * multiplier + Value;			
}
else if (Buffer.Count < Length - 1)
{
	Buffer.Add(newValue);
	return;
}
else 
{
	Buffer.Add(newValue);
	Value = Buffer.Sum() / Length;
}

esper 09 June 2011

Maxim: Из форума не совсем понял, кто делал EMA. Мне кажется в реализации есть ошибка.

public override void Add(decimal newValue) { Buffer.Add(newValue);

if (Buffer.Count < Length)
	return;

if (Buffer.Count == Length)
{
	base.Value = Buffer.Sum() / Length;
}
else
{
	base.Value = (newValue - base.Value) * _multiplier + base.Value;
	Buffer.RemoveAt(0);
}

base.RaiseChangedEvent();

}

> 
> При последовательном вызове Add с определенного момента значение Value будет равно (Buffer.Sum() / Length),
> потом ((newValue - base.Value) * _multiplier + base.Value),
> потом опять (Buffer.Sum() / Length),
> и так далее поочередно.
Да вроде верно все, когда достигли макс. размер буфера первый раз, сработает условие

if (Buffer.Count == Length)

в следующий раз добавится новый элемент и размер списка будет Length+1 и попадем в блок *else*

Maxim 09 June 2011

esper: Да вроде верно все, когда достигли макс. размер буфера первый раз, сработает условие

if (Buffer.Count == Length)

> в следующий раз добавится новый элемент и размер списка будет Length+1 и попадем в блок *else*

Сори. Вы правы.
Все верно.

Но все равно мой вариант краше :)
Так как нет лишнего добавления и удаления из буфера

maze9a 09 June 2011

Maxim:
esper: Да вроде верно все, когда достигли макс. размер буфера первый раз, сработает условие

if (Buffer.Count == Length)

> > в следующий раз добавится новый элемент и размер списка будет Length+1 и попадем в блок *else*
> 
> Сори. Вы правы.
> Все верно.
> 
> Но все равно мой вариант краше :)
> Так как нет лишнего добавления и удаления из буфера

Тот код, который ввел вас в заблуждение написан мною, возможно это не самый понятный вариант, так что я не против если его поправят при условии, что юнит тесты будут проходить.

Maxim 09 June 2011

1)Хотелось бы определится, в каком случае вызывается Changed?

а) Когда отработал метод Add? Если да, то некоторые индикаторы не соответсвуют этому критерию.

б) Или когда значение Value изменилось? Если да, то аналогично многие индикаторы не соответсвуют критерию. Так как нет проверки, что новое значение Value не равно старому значению.

в) Вызывается ли это событие, если IsFormed false?

Какое значение Value, пока IsFormed равно false?

esper 09 June 2011

Maxim: 1)Хотелось бы определится, в каком случае вызывается Changed?

а) Когда отработал метод Add? Если да, то некоторые индикаторы не соответсвуют этому критерию.

б) Или когда значение Value изменилось? Если да, то аналогично многие индикаторы не соответсвуют критерию. Так как нет проверки, что новое значение Value не равно старому значению.

в) Вызывается ли это событие, если IsFormed false?

Какое значение Value, пока IsFormed равно false?

Тут ранее поступало предложение

maze9a: В моей реализации значение индикатора равно нулю до тех пор пока он полностью не сформирован (в велсе индикатор расчитывается таким же образом), поэтому нет смысла рисовать кривую пока она не сформированна. Если вызывать событие Changed до того как индикатор сформировался то скорей всего некоторым подписчикам придется проверять IsFormed, а это мне кажется лишнее.

Maxim 09 June 2011

esper;8772: Тут ранее поступало предложение

maze9a: В моей реализации значение индикатора равно нулю до тех пор пока он полностью не сформирован (в велсе индикатор расчитывается таким же образом), поэтому нет смысла рисовать кривую пока она не сформированна. Если вызывать событие Changed до того как индикатор сформировался то скорей всего некоторым подписчикам придется проверять IsFormed, а это мне кажется лишнее.

Я это читал. Поддерживаю Ваш вариант.

Но.

1)Нужен кто то, кто примит окончательное решение. Подозреваю, это должен быть Михаил. 2)Ваше предложение не отвечает на вопрос "б". Вызывать ли Change, если значение добавили, но Value не изменилось?

esper 09 June 2011

Maxim: 2)Ваше предложение не отвечает на вопрос "б". Вызывать ли Change, если значение добавили, но Value не изменилось? Зачем? Значение индикатора не изменилось.

Maxim 09 June 2011

esper:

Maxim: 2)Ваше предложение не отвечает на вопрос "б". Вызывать ли Change, если значение добавили, но Value не изменилось? Зачем? Значение индикатора не изменилось.

Нужно или не нужно — это вопрос договоренностей. Я вот и призываю договорится.

Потому что нигде в индикаторах я не видел перед вызовом метода Change проверки на то, что новое значение Value отличается от старого.

esper 09 June 2011

Maxim: Нужно или не нужно — это вопрос договоренностей. Я вот и призываю договорится.

Потому что нигде в индикаторах я не видел перед вызовом метода Change проверки на то, что новое значение Value отличается от старого. Я вопрос неверно понял... действтельно интересный момент, считаю, что при добавлении нового значения, если индикатор сформировался, то необходимо вызывать это событие, т.к. по событию может рисоваться график и т.д.

maze9a 09 June 2011

esper;8779:

Maxim: Нужно или не нужно — это вопрос договоренностей. Я вот и призываю договорится.

Потому что нигде в индикаторах я не видел перед вызовом метода Change проверки на то, что новое значение Value отличается от старого. Я вопрос неверно понял... действтельно интересный момент, считаю, что при добавлении нового значения, если индикатор сформировался, то необходимо вызывать это событие, т.к. по событию может рисоваться график и т.д.

Поддерживаю такой подход.

InsiderHSE 09 June 2011

Здравствуйте! Открываю солюшн Indicators, ссылки на сборки Ecng не находятся... Это только у меня так? Если я удалю их и снова добавлю на сборки из папки references, это не повлияет на работу других пользователей?

Mikhail Sukhov Author 09 June 2011

InsiderHSE: Здравствуйте! Открываю солюшн Indicators, ссылки на сборки Ecng не находятся... Это только у меня так? Если я удалю их и снова добавлю на сборки из папки references, это не повлияет на работу других пользователей?

Get Latest version делайте не из Solution Explorer, а из Source Control Explorer. У вас не все файлы скачались.

Maxim 10 June 2011

Mikhail Sukhov:

InsiderHSE: Здравствуйте! Открываю солюшн Indicators, ссылки на сборки Ecng не находятся... Это только у меня так? Если я удалю их и снова добавлю на сборки из папки references, это не повлияет на работу других пользователей?

Get Latest version делайте не из Solution Explorer, а из Source Control Explorer. У вас не все файлы скачались.

У меня был аналогичный случай. Я сделал CheckOut только одного Indicators.sln. И у меня не хватало двух библиотек Ecng в референсах. Они были, но были помечены предупреждением.

Если посмотреть код файла Indicators.csproj, то там есть такие строки


<ItemGroup>
    <Reference Include="Ecng.Common">
      <HintPath>..\References\Ecng.Common.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="Ecng.Trading.Algo">
      <HintPath>..\..\References\Ecng.Trading.Algo.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="System" />
    <Reference Include="System.Core" />
  </ItemGroup>

Что говорит, что два файла лежат где-то выше.

Я просто добавил вручную эти два файла в референс. Но после этого откатил изменение в файле Indicators.csproj назад, что бы не влиять на основной код.

InsiderHSE 10 June 2011

Mikhail Sukhov:

InsiderHSE: Здравствуйте! Открываю солюшн Indicators, ссылки на сборки Ecng не находятся... Это только у меня так? Если я удалю их и снова добавлю на сборки из папки references, это не повлияет на работу других пользователей?

Get Latest version делайте не из Solution Explorer, а из Source Control Explorer. У вас не все файлы скачались. Я даже когда с сайта скачиваю последнюю сборку, ссылки в референсе проекта присутствуют, но с восклицательныйм знаком, сами сборки не находятся. Я на 100% не уверен, сейчас нет возможности посмотреть, но вроде из Source Control Explorer и закачиваю последнюю версию. Maxim: У меня был аналогичный случай. Я сделал CheckOut только одного Indicators.sln. И у меня не хватало двух библиотек Ecng в референсах. Они были, но были помечены предупреждением.

Если посмотреть код файла Indicators.csproj, то там есть такие строки

Код:

<ItemGroup> <Reference Include="Ecng.Common"> <HintPath>..\References\Ecng.Common.dll</HintPath> </Reference> <Reference Include="Ecng.Trading.Algo"> <HintPath>....\References\Ecng.Trading.Algo.dll</HintPath> </Reference> <Reference Include="System" /> <Reference Include="System.Core" /> </ItemGroup>

Что говорит, что два файла лежат где-то выше.

Я просто добавил вручную эти два файла в референс. Но после этого откатил изменение в файле Indicators.csproj назад, что бы не влиять на основной код.

То есть вы поправили код Indicators.csproj вручную или через add new reference? Вам каждый раз приходится это делать?

esper 10 June 2011

InsiderHSE: Я даже когда с сайта скачиваю последнюю сборку, ссылки в референсе проекта присутствуют, но с восклицательныйм знаком, сами сборки не находятся. Я на 100% не уверен, сейчас нет возможности посмотреть, но вроде из Source Control Explorer и закачиваю последнюю версию. Идем в Team Explorer - Source Control, там есть Indicators, а еще есть References, вот их тоже скачиваем и все должно работать, можно скачать не полностью References, а только нужные зависимости.

Вообще суть в том, чтобы нужные зависимости лежали по адресу Indicators..\References, т.е. рядом с директорией проекта Indicators, должна быть директория References с нужными зависимостями

Maxim 10 June 2011

InsiderHSE: То есть вы поправили код Indicators.csproj вручную или через add new reference? Вам каждый раз приходится это делать? Вручную не правил. Добавил библиотеки в референс. И после этого откатил изменения в файле Indicators.csproj назад. Сделал это один раз. Каждый раз не нужно делать.

По какой причине после того, как сделал откат Студия видит библиотеки не знаю. По идее не должна. Но работает. Возможно я просто чего то не знаю.

Возможно стоит сделать по совету esper и скачать References.

Mikhail Sukhov Author 10 June 2011

Maxim: По какой причине после того, как сделал откат Студия видит библиотеки не знаю. По идее не должна. Но работает. Возможно я просто чего то не знаю.

Возможно стоит сделать по совету esper и скачать References.

Схема такая. Это репозитарий коннекторов. Они все и используют S# сборки. Так же как и проект с индикаторами. Соответственно структура проекта (файловая) должна быть как она есть в TFS. Даже если у кого-то S# был до этого скачал и распакован в какую-то директорию другую, ссылки у проекта с индикаторами не должны вести туда. Используется только локальная копия сборок.

Я думаю надо отпустить файлы. А то сейчас вы все файлы пометили как редактируемые. Еще заметил, что checkin идет с пометкой не просто edit, но и branch. Схема работы следующая:

Запустили студию. Открытие Source Control Explorer. Сделали на проект Connectors Get Latest Version.
Редактируем файл в студии. Все изменения автоматически подхватываются TFS (в отличие от SVN).
Хотим залить изменения. Делаем еще раз Get Latest Version. Если кто-то уже залил свои изменения, и у нас произошел конфликт, то эти конфликты правим из окна Pending Changes.
Идем опять в Source Control Explorer, делаем Check In. Появляется окно, где пишет обязательно комментарий и проверяем свои изменения. Иногда бывает так, что студия (или мы сами) поменяли лишнее количество файлов. Лишнее откатываем (в случае сомнений делаем diff чтобы проверить отличия). По идее, в check in должны попасть только cs и csproj файлы. Все лишнее - это уже повод для сомнений.

esper 10 June 2011

Сейчас посмотрел исходный код индикатора Vidya, судя по всему, в нем используется индикатор CMO, который у нас уже есть в проекте, может стоит использовать его, а не считать значения самим? Т.е. комбинировать индикаторы, чтобы не было дублирования кода.

Maxim 10 June 2011

esper: Сейчас посмотрел исходный код индикатора Vidya, судя по всему, в нем используется индикатор CMO, который у нас уже есть в проекте, может стоит использовать его, а не считать значения самим? Т.е. комбинировать индикаторы, чтобы не было дублирования кода.

Сделал реализацию внутри сугубо для ускорения работы. Так же CMO умножается на 100 в реализации, тогда как в Vidya этого не нужно. Если кто желает переделать, то я не против.

UPD Неверно написал последнее предложение. Так как я делаю этот индикатор, то я за него в ответе. Если Михаил скажет, что надо переделать с использованием CMO класса, то я переделаю. Если не скажет, то пределывать ничего не буду.

esper 10 June 2011

Maxim: Сделал реализацию внутри сугубо для ускорения работы. Так же CMO умножается на 100 в реализации, тогда как в Vidya этого не нужно. Если кто желает переделать, то я не против. Предлагаю всем вместе решить как будем поступать в таких случаях, каждый раз изобретать велосипед или использовать готовое🙂

Maxim, goricap это ваш логин? Сейчас вытянул последнюю версию проекта, там добавлен индикатор Volatility, у метода Add стоит override, хотя в базовом классе такого метода вообще нет, и проект не компилируется, вы перед Check In проект компилируете?

P.s. CCI вроде никто еще не брал?

Maxim 10 June 2011

esper:

Maxim: Сделал реализацию внутри сугубо для ускорения работы. Так же CMO умножается на 100 в реализации, тогда как в Vidya этого не нужно. Если кто желает переделать, то я не против. Предлагаю всем вместе решить как будем поступать в таких случаях, каждый раз изобретать велосипед или использовать готовое🙂

Мое личное мнение: Изобретать велосипед по возможности не стоит. У проекта должен быть куратор, который должен решать политику партии. Всем вместе решать не стоит. Демократия говно :). Надо всем вместе обсуждать, а решение должен принимать один человек.

esper: Maxim, goricap это ваш логин? Сейчас вытянул последнюю версию проекта, там добавлен индикатор Volatility, у метода Add стоит override, хотя в базовом классе такого метода вообще нет, и проект не компилируется, вы перед Check In проект компилируете? Мой логин. Обычно компилирую. В последний раз забыл проверить на компиляцию.

Sergey Masyura 10 June 2011

Maxim:

esper:

Maxim: Сделал реализацию внутри сугубо для ускорения работы. Так же CMO умножается на 100 в реализации, тогда как в Vidya этого не нужно. Если кто желает переделать, то я не против. Предлагаю всем вместе решить как будем поступать в таких случаях, каждый раз изобретать велосипед или использовать готовое🙂

Мое личное мнение: Изобретать велосипед по возможности не стоит. У проекта должен быть куратор, который должен решать политику партии. Всем вместе решать не стоит. Демократия говно :). Надо всем вместе обсуждать, а решение должен принимать один человек.

esper: Maxim, goricap это ваш логин? Сейчас вытянул последнюю версию проекта, там добавлен индикатор Volatility, у метода Add стоит override, хотя в базовом классе такого метода вообще нет, и проект не компилируется, вы перед Check In проект компилируете? Мой логин. Обычно компилирую. В последний раз забыл проверить на компиляцию.

Если кто-то что-то поломал немного или сильно, то это в принципе херня. Особенности командной работы. Поэтому давайте относится с пониманием друг к другу, опыт у всех разный.

Всем спасибо за огромный вклад в проект!

artemox 10 June 2011

sergey.masyura: Всем спасибо за огромный вклад в проект! Давно хотелось что-то сделать для проекта, но не было таких задач, которыми можно заниматься эпизодически. Так что будем постепенно покрывать весь набор индикаторов, обгоняя всех и вся :)

artemox 10 June 2011

Maxim: UPD Неверно написал последнее предложение. Так как я делаю этот индикатор, то я за него в ответе. Если Михаил скажет, что надо переделать с использованием CMO класса, то я переделаю. Если не скажет, то пределывать ничего не буду.

Maxim, давайте все-таки переиспользовать другие индикаторы. ООП как никак. К примеру сравните WilliamsR и StochasticK, теоретически расчеты очень похожы, а разница в реализации колосальная.

Maxim 11 June 2011

artemox:

Maxim: UPD Неверно написал последнее предложение. Так как я делаю этот индикатор, то я за него в ответе. Если Михаил скажет, что надо переделать с использованием CMO класса, то я переделаю. Если не скажет, то пределывать ничего не буду.

Maxim, давайте все-таки переиспользовать другие индикаторы. ООП как никак. К примеру сравните WilliamsR и StochasticK, теоретически расчеты очень похожы, а разница в реализации колосальная.

Ок. Не обратил внимание на существование LLV и HHV.

Mikhail Sukhov Author 11 June 2011

artemox:

sergey.masyura: Всем спасибо за огромный вклад в проект! Давно хотелось что-то сделать для проекта, но не было таких задач, которыми можно заниматься эпизодически. Так что будем постепенно покрывать весь набор индикаторов, обгоняя всех и вся :)

40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени.

esper 11 June 2011

Mikhail Sukhov: 40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени. Пора начинать думать над разработкой визуализатора🙂

artemox 11 June 2011

Mikhail Sukhov: 40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени. 😱 8 маек! На самом деле, сейчас индюки пишутся на раз два. Например DPO с тестом нарисовал за 20 минут, + отладка 40 минут :)

Вот только нужен ли этот DPO кому-нибудь? :)

Mikhail Sukhov Author 11 June 2011

esper:

Mikhail Sukhov: 40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени. Пора начинать думать над разработкой визуализатора🙂

Это точно. Вот думаю, а не залить ли сырцы Ecng.Trading.Xaml да и сделать на основе CandleChart рисовалку всех этих индюков. Примеры Chart из .NET меня удивили по хорошему, особенно раздел финансы (приложил к сообщению). Я так прикинул, что большинство индюков имею одинаковый вид отрисовки. А значит и работа будет значительно меньше, чем я предполагал в самом начале.

Mikhail Sukhov Author 11 June 2011

artemox:

Mikhail Sukhov: 40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени. 😱 8 маек!

У нас уже 8 человек сделали по 5 индюков?

Но за намек спасибо, действительно пора уже печатать. Отсылать буду почтой. С москвичами можно сделать проще - очная встреча.

artemox 12 June 2011

Mikhail Sukhov:

esper:

Mikhail Sukhov: 40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени. Пора начинать думать над разработкой визуализатора🙂

Это точно. Вот думаю, а не залить ли сырцы Ecng.Trading.Xaml да и сделать на основе CandleChart рисовалку всех этих индюков. Примеры Chart из .NET меня удивили по хорошему, особенно раздел финансы (приложил к сообщению). Я так прикинул, что большинство индюков имею одинаковый вид отрисовки. А значит и работа будет значительно меньше, чем я предполагал в самом начале.

А заливайте, дело то затягивающее :)

artemox 12 June 2011

Mikhail Sukhov:

artemox:

Mikhail Sukhov: 40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени. 😱 8 маек!

У нас уже 8 человек сделали по 5 индюков?

Но за намек спасибо, действительно пора уже печатать. Отсылать буду почтой. С москвичами можно сделать проще - очная встреча.

Это больше шутка, чем намек :) Подождите релиза, а там и плюшки можно раздавать

esper 10 June 2011

Думаю, что окончательное решение будет принимать Михаил, как основатель проекта, либо выберем другого ответственного.

Пока выскажу некоторые предложения по проекту:

Как уже писал выше, предлагаю использовать уже готовые индикаторы повторно, а не писать каждый раз все под себя, во-первых, не будет лишнего дублирования кода, во-вторых, код индикаторов становится более компактным и понятным, в-третьих, это позволит лишний раз протестировать уже написанные индикаторы.
Давайте по возможности писать не только индикаторы, но и тесты к ним, индикаторов сейчас куча, а какие реально работают - не ясно, т.к. тестов всего несколько. Сомневаюсь, что нам нужна куча неработающих индикаторов и предлагаю считать, что индикатор написан только тогда, когда он покрыт тестами.
По поведению индикаторов:
- если индикатор еще не сформировался, то его значение равно 0
- пока индикатор не сформировался, событие Changed не вызывается
- после того как индикатор сформировался, событие Changed вызывается при каждом добавлении нового значения
- функция Add принимает или decimal или Candle
При коммите указывать какие изменения были внесены, коммиты делать только для работающих версий (по минимуму проект должен собираться)
Xml комментарии писать на одном языке

Пока все, если что-то вспомню, добавлю🙂

artemox 10 June 2011

esper: выскажу некоторые предложения по проекту:

Как уже писал выше, предлагаю использовать уже готовые индикаторы повторно, а не писать каждый раз все под себя, во-первых, не будет лишнего дублирования кода, во-вторых, код индикаторов становится более компактным и понятным, в-третьих, это позволит лишний раз протестировать уже написанные индикаторы.

Давайте по возможности писать не только индикаторы, но и тесты к ним, индикаторов сейчас куча, а какие реально работают - не ясно, т.к. тестов всего несколько. Сомневаюсь, что нам нужна куча неработающих индикаторов и предлагаю считать, что индикатор написан только тогда, когда он покрыт тестами.

По поведению индикаторов:

если индикатор еще не сформировался, то его значение равно 0

пока индикатор не сформировался, событие Changed не вызывается

после того как индикатор сформировался, событие Changed вызывается при каждом добавлении нового значения

функция Add принимает или decimal или Candle

При коммите указывать какие изменения были внесены, коммиты делать только для работающих версий (по минимуму проект должен собираться)

Xml комментарии писать на одном языке

Коллеги, все согласны с esper? Предагаю это в первый пост перенести (Михаил, это только Вы сможете сделать?) Также как и файл "Таблица индикаторов.xls" от Maxim-а (55 пост).

Насчет тестирования предлагаю всем использовать TextTestReader (пример в MomentumTest). Тест делается быстро и надежно.

maze9a 10 June 2011

artemox: Коллеги, все согласны с esper? Предагаю это в первый пост перенести (Михаил, это только Вы сможете сделать?) Также как и файл "Таблица индикаторов.xls" от Maxim-а (55 пост).

Насчет тестирования предлагаю всем использовать TextTestReader (пример в MomentumTest). Тест делается быстро и надежно.

Я с предложениями от esper согласен. Еще есть предложения: не называть файлы для юнит тестов громозкими именами, а называть их просто по имени индикатора, а в самом файле первой строчкой сделать коментарий где описать формат данных и всю необходимую инфу по тесту и индикатору. Уверен, что пропуск коментария не сложно сделать в TextTestReader.

artemox 10 June 2011

maze9a: Я с предложениями от esper согласен. Еще есть предложения: не называть файлы для юнит тестов громозкими именами, а называть их просто по имени индикатора, а в самом файле первой строчкой сделать коментарий где описать формат данных и всю необходимую инфу по тесту и индикатору. Уверен, что пропуск коментария не сложно сделать в TextTestReader.

Вобщем здравая мысль. Переделаю :)

artemox 10 June 2011

artemox:

maze9a: Еще есть предложения: не называть файлы для юнит тестов громозкими именами, а называть их просто по имени индикатора, а в самом файле первой строчкой сделать коментарий где описать формат данных и всю необходимую инфу по тесту и индикатору. Уверен, что пропуск коментария не сложно сделать в TextTestReader.

Вобщем здравая мысль. Переделаю :)

TextTestReader теперь игнорирует строки-комментарии, начинающиеся с символа "#". Соответственно все свои тест-файлы назвал по имени индикатора и внутри снабдил строчкой с описанием.

Maxim 11 June 2011

esper: 2. Давайте по возможности писать не только индикаторы, но и тесты к ним, индикаторов сейчас куча, а какие реально работают - не ясно, т.к. тестов всего несколько. Сомневаюсь, что нам нужна куча неработающих индикаторов и предлагаю считать, что индикатор написан только тогда, когда он покрыт тестами.

Лучше конечно определится со способо тестирования. На данный момент где-то данные просто генерятся внутри теста, где-то используются массивы, где-то используются внешние данные из файла.

Считаю, что лучше не генерировать данные внутри теста, а использовать внешние данные. И, повторюсь, лучше унифицировать этот способ.

MomentumTest мне нравится. Только надо ввсети погрешность — плюс-минус дельта величину, когда мы будем считать, что значение верно.
Возможно, тесты стоит сделать одному человеку. В этом случае будет все более унифицировано. Методом копипаст не очень трудно сделать тесты для каждого индикатора из MomentumTest.
Я не могу делать юнит тесты, так как у меня нет возможности создавать файлы. Не пользуюсь я сторонними программами.

Оффтоп: а) В список правил стоит добавить пункт-напоминание, что бы все делали проверку на деление на ноль где это возможно. б) Что насчет потокобезопасности? Стоит ли ее реализовывать в индикаторах или нет?

esper 10 June 2011

sergey.masyura, какой смысл несет замена

decimal[] data = new decimal[]

на

var data = new[]

Конструкция тут не трехэтажная, сильно проще она не стала🤨

Sergey Masyura 10 June 2011

esper: sergey.masyura, какой смысл несет замена

decimal[] data = new decimal[]

> на
> ```
var data = new[]

Конструкция тут не трехэтажная, сильно проще она не стала🤨

Конструкция стала проще. Это не С++, поэтому разумно использовать возможности языка С# полностью.

esper 10 June 2011

sergey.masyura: Конструкция стала проще. Это не С++, поэтому разумно использовать возможности языка С# полностью. var действительно очень классная штука, особенно там где приходится использовать анонимные типы, конструкции вида IEnumerable<IGrouping<string, int>>, я даже согласен с тем, чтобы первый decimal заменить на var🙂 , но второй decimal говорит о типе, а тут получается конструкция, о типе данных в которой можно только догадываться, поэтому я не вижу здесь никакого упрощения.

ddsfx 10 June 2011

можно занять индикаторы на будущее?

только займусь ими после праздников, и буду просить помощь в освоении структуры кода - отпишите пож. в личку к кому обратиться.

стохастик, пайвот пойнтс, сглаженный впр - после НЧ фильтра.

Насколько сложно реализовать профиль рынка?

код на mq4 есть.

artemox 10 June 2011

ddsfx, обращайся сюда, думаю будет наиболее эффективно. Профиль необычный индикатор, сейчас интерфейс на него не заточен. Имхо он сам по себе.

InsiderHSE 10 June 2011

Сделал индикаторы из WealthLab - LinearReg, LinearRegSlope, RSquared, StdError плюс Unit тесты к ним. Также добавил для производительности индикатор LinearRegression, который содержит все 4 предыдущих в соответствующих свойствах (только для LinearReg св-во называется Forecast), чтобы по несколько раз не гонять регрессию если нужны несколько индикаторов.

maze9a 10 June 2011

artemox я посмотрел твой комент в MomentumTest, у меня тоже вылезает такая ошибка, поэтому я не стал использовать Assert из Ecng.UnitTesting. Если разберешся в чем тут проблема напиши пожалуйста.

artemox 10 June 2011

maze9a: artemox я посмотрел твой комент в MomentumTest, у меня тоже вылезает такая ошибка, поэтому я не стал использовать Assert из Ecng.UnitTesting. Если разберешся в чем тут проблема напиши пожалуйста. Я думаю тут нам быстрее помогут создатели Ecng.UnitTesting

artemox 10 June 2011

Появилась идея сделать класс TestTestExecuter. Но тогда необходимо создать базовый класс с методами Add(Candle), Add(decimal), Value, IsFormed. Понятно, что не все индикаторы укладываются в один Value, но большинство индюков будут приобщены к одному интерфейсу.

Тогда тестирование можно будет оформлять в виде строчки: TextTestExecuter.ByClosePrice(new Momentum(20), _dataUri);

esper 10 June 2011

artemox, данные для тестов выгружаются из AmiBroker? Можете вкратце объяснить как это сделать?

artemox 10 June 2011

function SaveValues(filename, values) { fh = fopen( filename, "w"); if( fh ) { StartBar = Max(0, BarCount-200); for (i = StartBar; i < BarCount; i++) { ds = StrFormat( "%.0f"+ ",%.0f"+ ",%.0f"+ ",%.0f"+ ",%.0f"+ ",%.8f"+ "\n", O, H, L, C, V, values); fputs( ds, fh ); } fclose( fh ); }

}

SaveValues("D:\StochK.txt",StochK(25, 1));

esper 10 June 2011

А каким образом указывается бумага для которой экспортируем данные?

artemox 10 June 2011

Текущая бумага (выбранная в выпадающем списке) и будет экспортироваться. Если инд считается по одному значению, а не по всей свече, то указывается так: ROC( Close, 30)

esper 10 June 2011

Что-то не выходит выгрузить данные. В амиброкере импортирую данные из метастока, открывается график, добавляю новую формулу, после применения создается файл, но там данные левые, т.е. цена в свечках с дробной частью, а в файле все числа целые

artemox 10 June 2011

Сори, это моя ошибка. Формат заточен под РИ. ds = StrFormat( "%.0f"+ ",%.0f"+ ",%.0f"+ ",%.0f"+ Вот здесь вместо нуля укажите количество знаков после запятой в вашем инструменте.

Думаю так будет универсально:

esper 11 June 2011

artemox: Думаю так будет универсально:

function SaveValues(filename, values) { fh = fopen( filename, "w"); if( fh ) { StartBar = Max(0, BarCount-200); for (i = StartBar; i < BarCount; i++) { ds = StrFormat( "%.4f"+ ",%.4f"+ ",%.4f"+ ",%.4f"+ ",%.0f"+ ",%.6f"+ "\n", O, H, L, C, V, values); fputs( ds, fh ); } fclose( fh ); } } Спасибо, теперь все нормально.

Maxim 11 June 2011

Предложение. Что бы не было путаницы, называть индикаторы согласно тому, как их называют здесь: http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/AllPages.aspx?Cat=Standard%20Indicators

Насколько я понял: StochK = StochasticK Highest = HHV Lowest = LLV

Првильно? Может переименовать?

Нужно ли делать отдельныне BBandLower и BBandUpper, если уже сделан BollingerBands общий?

artemox 11 June 2011

Maxim: Предложение. Что бы не было путаницы, называть индикаторы согласно тому, как их называют здесь: http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/AllPages.aspx?Cat=Standard%20Indicators

Насколько я понял: StochK = StochasticK Highest = HHV Lowest = LLV

Првильно? Может переименовать?

Нужно ли делать отдельныне BBandLower и BBandUpper, если уже сделан BollingerBands общий?

Да правильно, но HHV и LLV это имена из амиброкера, т.к. Highest и Lowest там имеют другое предназначение Может в таблицу алтернативные имена добавить? StochK переименовал

Maxim 11 June 2011

artemox: Да правильно, но HHV и LLV это имена из амиброкера, т.к. Highest и Lowest там имеют другое предназначение Может в таблицу алтернативные имена добавить?

В этом случае можно составить экселик, где будут три столбика "Как у нас называется", "Как в амиброкере", "Как в лабе".

artemox 11 June 2011

я за. кстати могу выгрузить тесты для индикаторов, только скажите - какие?

Maxim 11 June 2011

artemox: я за. кстати могу выгрузить тесты для индикаторов, только скажите - какие?

Peak, PeakBar, QStick, TRIX, Trough, TroughBar, UltimateOsc, VHF, Vidya, VMA, Volatility, WilliamsR

artemox 11 June 2011

Maxim: Peak, PeakBar, QStick, TRIX, Trough, TroughBar, UltimateOsc, VHF, Vidya, VMA, Volatility, WilliamsR

Выгрузил что есть в ами, или по быстрому получилось найти формулу. Соответсвенно закоментареные строчки не выгружены

SaveValues(folder+"Peak.txt", Peak(C,20)); //SaveValues(folder+"PeakBar.txt", PeakBar(C,20)); SaveValues(folder+"QStick.txt", MA(C-O,20)); SaveValues(folder+"Trix.txt", Trix(20)); SaveValues(folder+"Trough.txt", Trough(C,20)); //SaveValues(folder+"TroughBar.txt", TroughBar(C,20)); SaveValues(folder+"UltimateOSC.txt", Ultimate(7,14,28)); SaveValues(folder+"VHF.txt", (HHV(C,20)-LLV(C,20))/Sum(abs(C-Ref(C,-1)),20)); //SaveValues(folder+"Vidya.txt", Vidya(C,20)); //SaveValues(folder+"VMA.txt", VMA(C,20)); SaveValues(folder+"Volatility.txt", ROC( EMA( High - Low, 20 ), 20 )); SaveValues(folder+"WilliamsR.txt", -100 * ( HHV( H, 20 ) - C )/( HHV( H, 20 ) - LLV( L, 20 ) ));

Sergey Masyura 11 June 2011

BB фейлится, потому что первое значение EMA считается как SMA, а когда экспортировали данные оно, видимо, строилось на основе предыдущих значений.

esper 11 June 2011

sergey.masyura: BB фейлится, потому что первое значение EMA считается как SMA, а когда экспортировали данные оно, видимо, строилось на основе предыдущих значений. Для BB еще не переписывал тест с использованием файлов, пусть пока фейлится, на днях разберусь.

Кстати, у меня и MACD не сходится, видимо тоже из-за Ema

Sergey Masyura 11 June 2011

esper:

sergey.masyura: BB фейлится, потому что первое значение EMA считается как SMA, а когда экспортировали данные оно, видимо, строилось на основе предыдущих значений. Для BB еще не переписывал тест с использованием файлов, пусть пока фейлится, на днях разберусь.

Кстати, у меня и MACD не сходится, видимо тоже из-за Ema

На такие тесты можно просто ставить аттрибут [Ignore], тогда они будут пропускаться при выполнении.

artemox 11 June 2011

Посмотрел VMA, оказывается это Volume Weighted Moving Averages, а я искал Variable Moving Average

Выгрузил: SaveValues(folder+"VMA.txt", Sum(V*C,20)/Sum(V,20));

Кстати реализацию можно переделать используя индикатор SUM :)

artemox 11 June 2011

sergey.masyura, как победить ошибку "Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл." возникающую например при вызове sma.Value.AssertEqual((decimal)data.Average()); ?

Не у одного меня такая ерунда :(

Sergey Masyura 11 June 2011

artemox: sergey.masyura, как победить ошибку "Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл." возникающую например при вызове sma.Value.AssertEqual((decimal)data.Average()); ?

Не у одного меня такая ерунда :(

Как вариант файлы из аттача распоковать в c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PublicAssemblies\

По идее все это ставится в VS 2010 Ultimate.

artemox 12 June 2011

sergey.masyura:

artemox: sergey.masyura, как победить ошибку "Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл." возникающую например при вызове sma.Value.AssertEqual((decimal)data.Average()); ?

Не у одного меня такая ерунда :(

Как вариант файлы из аттача распоковать в c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PublicAssemblies\

По идее все это ставится в VS 2010 Ultimate.

У меня 2010 проф. Папки PublicAssemblies не было. Создал папку и добавил файлы. При добавлении ссылки в проект файлы из PublicAssemblies в списке появились. Добавил в IndicatorsTest ссылку на Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll, ошибка все равно не исчезла.

Заменю ка на Assert.IsTrue? Все равно эта ошибка только в sma осталась. Никто не против?

Sergey Masyura 12 June 2011

artemox:

sergey.masyura:

artemox: sergey.masyura, как победить ошибку "Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл." возникающую например при вызове sma.Value.AssertEqual((decimal)data.Average()); ?

Не у одного меня такая ерунда :(

Как вариант файлы из аттача распоковать в c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PublicAssemblies\

По идее все это ставится в VS 2010 Ultimate.

У меня 2010 проф. Папки PublicAssemblies не было. Создал папку и добавил файлы. При добавлении ссылки в проект файлы из PublicAssemblies в списке появились. Добавил в IndicatorsTest ссылку на Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll, ошибка все равно не исчезла.

Заменю ка на Assert.IsTrue? Все равно эта ошибка только в sma осталась. Никто не против?

Если поможет - наздоровье. Раз такая большая проблема у всех с тестами, может вобще стоит про NUnit подумать?

Mikhail Sukhov Author 13 June 2011

artemox: У меня 2010 проф. Папки PublicAssemblies не было. Создал папку и добавил файлы. При добавлении ссылки в проект файлы из PublicAssemblies в списке появились. Добавил в IndicatorsTest ссылку на Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll, ошибка все равно не исчезла.

Ошибка у меня. Я проект скомпилировал под 3.5, и сам проект с тестами написан на .NET 4. Я бы залил новую версию Ecng.UnitTesting под 4.0, но юзер goricap залочил все файлы.

Ау, goricap, отпустите файлы!🙄

esper 14 June 2011

sergey.masyura: SingleValueIndicator и MultiValueIndicator вполне разумно. Для них я так понимаю еще будет базовый класс BaseIndicator, где, например, IsFormed будет. Так может MultiValueIndicator унаследовать от SingleValueIndicator?

Mikhail Sukhov:

artemox: У меня 2010 проф. Папки PublicAssemblies не было. Создал папку и добавил файлы. При добавлении ссылки в проект файлы из PublicAssemblies в списке появились. Добавил в IndicatorsTest ссылку на Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll, ошибка все равно не исчезла.

Ошибка у меня. Я проект скомпилировал под 3.5, и сам проект с тестами написан на .NET 4. Я бы залил новую версию Ecng.UnitTesting под 4.0, но юзер goricap залочил все файлы.

Ау, goricap, отпустите файлы!🙄 Может проект с тестами тоже сделаем под 3.5?

Maxim 14 June 2011

Mikhail Sukhov:

artemox: У меня 2010 проф. Папки PublicAssemblies не было. Создал папку и добавил файлы. При добавлении ссылки в проект файлы из PublicAssemblies в списке появились. Добавил в IndicatorsTest ссылку на Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll, ошибка все равно не исчезла.

Ошибка у меня. Я проект скомпилировал под 3.5, и сам проект с тестами написан на .NET 4. Я бы залил новую версию Ecng.UnitTesting под 4.0, но юзер goricap залочил все файлы.

Ау, goricap, отпустите файлы!🙄

Как их отпустить? Вроде ничего не делал необычного.

esper 14 June 2011

Maxim: Как их отпустить? Вроде ничего не делал необычного. Если все нужные изменения залиты в репозиторий, то Undo pending changes на всё, иначе заливаем нужные изменения и потом Undo pending changes, в крайнем случае Check in на всё

Maxim 14 June 2011

esper:

Maxim: Как их отпустить? Вроде ничего не делал необычного. Если все нужные изменения залиты в репозиторий, то Undo pending changes на всё, иначе заливаем нужные изменения и потом Undo pending changes, в крайнем случае Check in на всё

Это все сделано давно. Единственное подозрение на файл macd.cs С какого то момента времени с ним произошел какой то косяк. Его нет в локальном проекте, но сабвершен его не хочет закачивать с репозитория.

Хотя возможно и не в нем проблема.

А можно как нить разлочить со стороны репозитория?

Sergey Masyura 14 June 2011

Maxim:

esper:

Maxim: Как их отпустить? Вроде ничего не делал необычного. Если все нужные изменения залиты в репозиторий, то Undo pending changes на всё, иначе заливаем нужные изменения и потом Undo pending changes, в крайнем случае Check in на всё

Это все сделано давно. Единственное подозрение на файл macd.cs С какого то момента времени с ним произошел какой то косяк. Его нет в локальном проекте, но сабвершен его не хочет закачивать с репозитория.

Хотя возможно и не в нем проблема.

А можно как нить разлочить со стороны репозитория?

Зачем использовать svn, если репозиторий под team foundation server?

Mikhail Sukhov Author 14 June 2011

Maxim: Его нет в локальном проекте, но сабвершен его не хочет закачивать с репозитория.

Хотя возможно и не в нем проблема.

А можно как нить разлочить со стороны репозитория?

Можно по скайпу, можно телефоном. Думаю, объяснить будет проще, там разговора минут на 10.

Maxim 15 June 2011

sergey.masyura:

Maxim:

esper:

Maxim: Как их отпустить? Вроде ничего не делал необычного. Если все нужные изменения залиты в репозиторий, то Undo pending changes на всё, иначе заливаем нужные изменения и потом Undo pending changes, в крайнем случае Check in на всё

Это все сделано давно. Единственное подозрение на файл macd.cs С какого то момента времени с ним произошел какой то косяк. Его нет в локальном проекте, но сабвершен его не хочет закачивать с репозитория.

Хотя возможно и не в нем проблема.

А можно как нить разлочить со стороны репозитория?

Зачем использовать svn, если репозиторий под team foundation server?

На мой вопрос чем лучше пользоваться ответили, что нет разницы.

SVN я пользовался раньше, а TFS нет. Просто выбрал, что привычней.

Mikhail Sukhov Author 15 June 2011

Maxim: SVN я пользовался раньше, а TFS нет. Просто выбрал, что привычней.

Максим, вопрос с локом еще актуальный. Можете отпустить файлы, хотя бы References?

Maxim 15 June 2011

Mikhail Sukhov:

Maxim: SVN я пользовался раньше, а TFS нет. Просто выбрал, что привычней.

Максим, вопрос с локом еще актуальный. Можете отпустить файлы, хотя бы References?

Да я бы с радостью. Только вот не знаю, что делать. Утром звонил Вам в скайп. Щас тоже в скайпе. Жду помощи.

esper 12 June 2011

artemox: Появилась идея сделать класс TestTestExecuter. Но тогда необходимо создать базовый класс с методами Add(Candle), Add(decimal), Value, IsFormed. Понятно, что не все индикаторы укладываются в один Value, но большинство индюков будут приобщены к одному интерфейсу. Здравая идея, думаю в визуализаторе это тоже пригодится

Maxim:

Лучше конечно определится со способо тестирования. На данный момент где-то данные просто генерятся внутри теста, где-то используются массивы, где-то используются внешние данные из файла.

Считаю, что лучше не генерировать данные внутри теста, а использовать внешние данные. И, повторюсь, лучше унифицировать этот способ.

MomentumTest мне нравится. Только надо ввсети погрешность — плюс-минус дельта величину, когда мы будем считать, что значение верно. поддерживаю

Maxim: 2) Возможно, тесты стоит сделать одному человеку. В этом случае будет все более унифицировано. Методом копипаст не очень трудно сделать тесты для каждого индикатора из MomentumTest. при написания теста часто выявляются ошибки, а искать их проще тому, кто писал индикатор

Maxim: Оффтоп: а) В список правил стоит добавить пункт-напоминание, что бы все делали проверку на деление на ноль где это возможно. б) Что насчет потокобезопасности? Стоит ли ее реализовывать в индикаторах или нет? а)согласен б)мне кажется, не стоит усложнять индикаторы, есть ли такие ситуации, где это было бы оправдано?

artemox: На самом деле, сейчас индюки пишутся на раз два. Например DPO с тестом нарисовал за 20 минут, + отладка 40 минут :)

Вот только нужен ли этот DPO кому-нибудь? :) Лишним не будет🙂 Так понимаю, что наиболее используемые индикаторы уже сделали? Может добьем тесты и Михаил соберет первую бету?

Maxim:

artemox: Да правильно, но HHV и LLV это имена из амиброкера, т.к. Highest и Lowest там имеют другое предназначение Может в таблицу алтернативные имена добавить?

В этом случае можно составить экселик, где будут три столбика "Как у нас называется", "Как в амиброкере", "Как в лабе". Поддерживаю, заодно обновим что сделано, а что нет:)

sergey.masyura: На такие тесты можно просто ставить аттрибут [Ignore], тогда они будут пропускаться при выполнении. Хорошо, учтем. Смотрю на частые Coding style fixes, есть документ, где представлен Coding style?

Mikhail Sukhov: Это точно. Вот думаю, а не залить ли сырцы Ecng.Trading.Xaml да и сделать на основе CandleChart рисовалку всех этих индюков. Примеры Chart из .NET меня удивили по хорошему, особенно раздел финансы (приложил к сообщению). Я так прикинул, что большинство индюков имею одинаковый вид отрисовки. А значит и работа будет значительно меньше, чем я предполагал в самом начале. Надо подумать над индикаторами, у которых несколько значений, как вариант, пусть каждый индикатор умеет рисовать себя сам.

Евгений 12 June 2011

artemox: На самом деле, сейчас индюки пишутся на раз два. Например DPO с тестом нарисовал за 20 минут, + отладка 40 минут :)

Вот только нужен ли этот DPO кому-нибудь? :)

Эх... Не успел вылить... Напишу тогда, что делаю: Fractals, Ichimoku, Parabolic SAR, что ведет за собой реализацию Acceleration Oscillator, Awesome Oscillator и Median Price.

Sergey Masyura 12 June 2011

artemox: Появилась идея сделать класс TestTestExecuter.

sergey.masyura: На такие тесты можно просто ставить аттрибут [Ignore], тогда они будут пропускаться при выполнении. Хорошо, учтем. Смотрю на частые Coding style fixes, есть документ, где представлен Coding style?

В шапке топика написано - "Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии."

Настройки можно включить через плагин http://rsm.codeplex.com/

Maxim 12 June 2011

Евгений:

artemox: На самом деле, сейчас индюки пишутся на раз два. Например DPO с тестом нарисовал за 20 минут, + отладка 40 минут :)

Вот только нужен ли этот DPO кому-нибудь? :)

Эх... Не успел вылить... Напишу тогда, что делаю: Fractals, Ichimoku, Parabolic SAR, что ведет за собой реализацию Acceleration Oscillator, Awesome Oscillator и Median Price.

Печально.

Предложение. Можно придерживаться следующего правила, что бы не делать индикатор, который уже делают. Как только выбрали индикатор для реализации, обновляете проект до последней версии. Проверяете есть ли уже данный индикатор в проекте. Если нет, создаете пустой класс с этим индикатором. Комитите этот файл в репозиторий, что бы все видели, что этот индикатор уже в производстве. Ну и как он сделан, комитить уже готовый файл с индикатором.

esper 12 June 2011

esper:

artemox: Появилась идея сделать класс TestTestExecuter.

sergey.masyura: На такие тесты можно просто ставить аттрибут [Ignore], тогда они будут пропускаться при выполнении. Хорошо, учтем. Смотрю на частые Coding style fixes, есть документ, где представлен Coding style?

В шапке топика написано - "Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии."

Настройки можно включить через плагин http://rsm.codeplex.com/ Не у всех есть решарпер или возможность его поставить

artemox 12 June 2011

esper:

artemox: Появилась идея сделать класс TestTestExecuter. Но тогда необходимо создать базовый класс с методами Add(Candle), Add(decimal), Value, IsFormed. Понятно, что не все индикаторы укладываются в один Value, но большинство индюков будут приобщены к одному интерфейсу. Здравая идея, думаю в визуализаторе это тоже пригодится

Коллеги, на ваш суд SimpleIndicator. Может быть устраним базовый Ma? и все пронаследуем от SimpleIndicator?

Sergey Masyura 12 June 2011

artemox:

esper:

artemox: Появилась идея сделать класс TestTestExecuter. Но тогда необходимо создать базовый класс с методами Add(Candle), Add(decimal), Value, IsFormed. Понятно, что не все индикаторы укладываются в один Value, но большинство индюков будут приобщены к одному интерфейсу. Здравая идея, думаю в визуализаторе это тоже пригодится

Коллеги, на ваш суд SimpleIndicator. Может быть устраним базовый Ma? и все пронаследуем от SimpleIndicator?

Само название SimpleIndicator уже не очень подходит для базового класса.

artemox 13 June 2011

sergey.masyura: Само название SimpleIndicator уже не очень подходит для базового класса.

Предлагайте как лучше, я исходил из того что это базовый класс для всех простых(однозначных) индикаторов.

Mikhail Sukhov Author 13 June 2011

artemox:

sergey.masyura: Само название SimpleIndicator уже не очень подходит для базового класса.

Предлагайте как лучше, я исходил из того что это базовый класс для всех простых(однозначных) индикаторов.

Мне так же кажется, что настал момент для очередного рефакторинга. Класс Ma, который я сделал для только скользящих, оказался пригоден и для других индикаторов (IsFormed Buffer - это все и другим относиться). Поэтому, есть предложение ввести два супер класса: SingleValueIndicator и MultiValueIndicator. И все текущие индикаторы (кроме наверное Болингера) отнаследовать от SingleValueIndicator.

Насчет названий. У нас сейчас фактически 2 стиля. Первый с именами, второй через аббревиатуры. Какой лучше?

Sergey Masyura 13 June 2011

Mikhail Sukhov:

artemox:

sergey.masyura: Само название SimpleIndicator уже не очень подходит для базового класса.

Предлагайте как лучше, я исходил из того что это базовый класс для всех простых(однозначных) индикаторов.

Мне так же кажется, что настал момент для очередного рефакторинга. Класс Ma, который я сделал для только скользящих, оказался пригоден и для других индикаторов (IsFormed Buffer - это все и другим относиться). Поэтому, есть предложение ввести два супер класса: SingleValueIndicator и MultiValueIndicator. И все текущие индикаторы (кроме наверное Болингера) отнаследовать от SingleValueIndicator.

Насчет названий. У нас сейчас фактически 2 стиля. Первый с именами, второй через аббревиатуры. Какой лучше?

SingleValueIndicator и MultiValueIndicator вполне разумно. Для них я так понимаю еще будет базовый класс BaseIndicator, где, например, IsFormed будет.

По названиям думаю лучше через имена.

artemox 13 June 2011

sergey.masyura:

Mikhail Sukhov: Насчет названий. У нас сейчас фактически 2 стиля. Первый с именами, второй через аббревиатуры. Какой лучше? По названиям думаю лучше через имена.

С одной стороны удобно оставить имена такими, какими их привыкли видеть в инструментах теханализа. С другой стороны аббревиатуры иногда неоднозначно расшифровываются, даже у нас уже была такая ситуация. Давайте полные имена.

esper 14 June 2011

Mikhail Sukhov: Мне так же кажется, что настал момент для очередного рефакторинга. Класс Ma, который я сделал для только скользящих, оказался пригоден и для других индикаторов (IsFormed Buffer - это все и другим относиться). Поэтому, есть предложение ввести два супер класса: SingleValueIndicator и MultiValueIndicator. И все текущие индикаторы (кроме наверное Болингера) отнаследовать от SingleValueIndicator. Не только Боллинджера, еще у MACD, RVI по два значения

Mikhail Sukhov: Насчет названий. У нас сейчас фактически 2 стиля. Первый с именами, второй через аббревиатуры. Какой лучше? Не смотря на то, что аббревиатуры понятней, видимо по именам, чтобы не было путаницы

Maxim 14 June 2011

Mikhail Sukhov: Мне так же кажется, что настал момент для очередного рефакторинга. Класс Ma, который я сделал для только скользящих, оказался пригоден и для других индикаторов (IsFormed Buffer - это все и другим относиться). Поэтому, есть предложение ввести два супер класса: SingleValueIndicator и MultiValueIndicator. И все текущие индикаторы (кроме наверное Болингера) отнаследовать от SingleValueIndicator.

Насчет названий. У нас сейчас фактически 2 стиля. Первый с именами, второй через аббревиатуры. Какой лучше?

Еще есть индикаторы, которые принимают не один параметр в Add, а два. Но их, наверно, не много. И следовательно можно их делать отдельно.

Насчет названия согласен с artemox. Если мы путаемся в аббривеатурах, то нужно делать полные названия.

maze9a 12 June 2011

Всем доброго времени суток. Я застрял с реализацией индикатора HV (http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/HV.ashx?HL=hv), может кто-нибудь подскажет более понятную формулу для расчета этого индикотора?

esper 12 June 2011

maze9a: Всем доброго времени суток. Я застрял с реализацией индикатора HV (http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/HV.ashx?HL=hv), может кто-нибудь подскажет более понятную формулу для расчета этого индикотора? Возможно это поможет

maze9a 14 June 2011

esper:

maze9a: Всем доброго времени суток. Я застрял с реализацией индикатора HV (http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/HV.ashx?HL=hv), может кто-нибудь подскажет более понятную формулу для расчета этого индикотора? Возможно это поможет Спасибо.

Maxim 12 June 2011

А как в S# задается параметр метода или конструктора, если этот параметр «проценты»?

Сорок пять процентов — 45 или 0.45?

InsiderHSE 12 June 2011

Maxim: А как в S# задается параметр метода или конструктора, если этот параметр «проценты»?

Сорок пять процентов — 45 или 0.45?

new Unit()

Думаю лучше принимать в качестве параметра Юнит, и если нужно чтобы были именно проценты, то проверять тип в конструкторе и выбрасывать эксепшен если это не так.

Maxim 12 June 2011

По тестам наблюдение.

Есть данные из Ами.

SaveValues(folder+"VMA.txt", Sum(V*C,20)/Sum(V,20));


179060,179395,178505,179240,76663,178174.53125000
179245,179995,178855,179695,59589,178212.98437500
180910,181810,180910,181535,45414,178285.53125000
181555,181690,181110,181135,66098,178421.76562500
181135,181935,180935,181860,108430,178829.85937500
181850,182115,181355,181695,88335,179129.93750000
181700,181770,179740,179890,141672,179345.32812500
179885,180240,179560,179615,70581,179444.46875000
179625,179725,178955,179170,100643,179531.73437500
179170,180200,179055,180000,57874,179622.51562500
179965,180590,179620,180365,49886,179658.54687500
180340,180840,179700,179865,67803,179673.57812500
179850,180450,179730,180345,46388,179703.79687500
180340,180600,179960,180450,45855,179827.32812500
180445,180690,180275,180420,30355,179892.65625000
180410,180445,179320,180000,117375,179929.85937500
180015,180030,179180,179530,73419,179948.39062500
179525,180870,179360,179490,121644,179997.76562500
179490,180120,179100,179850,113072,180077.23437500
179840,180030,179300,179735,43616,180148.73437500

Согласно этим данным VMA = 180148.734375 Если посчитать эти же данные в экселе, то VMA = 180148.741408213 Если посчитать в S#, то VMA = 180148.74140821348556317520948

Это что получается? Что ами не надежный источник для тестирования? Какая-то адская погрешность (0.01) для такого несложного индикатора.

esper 12 June 2011

Maxim: Согласно этим данным VMA = 180148.734375 Если посчитать эти же данные в экселе, то VMA = 180148.741408213 Если посчитать в S#, то VMA = 180148.74140821348556317520948

Это что получается? Что ами не надежный источник для тестирования? Какая-то адская погрешность (0.01) для такого несложного индикатора. В процентном соотношении это совсем немного, где-то 1e-6

artemox 12 June 2011

esper:

Maxim: Согласно этим данным VMA = 180148.734375 Если посчитать эти же данные в экселе, то VMA = 180148.741408213 Если посчитать в S#, то VMA = 180148.74140821348556317520948

Это что получается? Что ами не надежный источник для тестирования? Какая-то адская погрешность (0.01) для такого несложного индикатора. В процентном соотношении это совсем немного, где-то 1e-6

Вот оно как! Я кстати тоже заметил на стохастике увеличенную погрешность (если ориентироваться на количество знаков после запятой), т.к. было умножение результата на 100.

Получается что проверку нужно делать таким образом : Assert.IsTrue(Math.Max(indicator.Value, item.Value1) / Math.Min(indicator.Value, item.Value1) - 1 < 0.000001m);

Или искать более точный источник (хотя правильность расчетов будет подтверждена и данными из ами)

Maxim 13 June 2011

Индикаторы Peak и Trough.

Столкнулся с тем, что мое понимание этих индикаторов отличается от того, которое в Ами. Прошу помочь разобраться, какая интерпретация верная.

Описание в Лабе: http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/Trough.ashx
Первое различие. В описании ясно сказано, что «During these bars the Trough function will not return $20, but will instead return the value of the previous trough.»

В ами же значение индикатора становится равным $20 раньше. Как будто они уже знают будущее. Пример данных из ами.


191090,191250,191060,191150,7066,187400.00000000
191150,191205,190445,190585,16283,187400.00000000
190575,190960,190450,190935,12038,187400.00000000
190935,191050,190775,190955,9648,187400.00000000
190970,190970,190320,190400,12287,187400.00000000
190400,190470,190150,190220,18255,190220.00000000
190220,190740,190155,190665,12442,190220.00000000
190680,190860,190505,190640,11811,190220.00000000
190640,190850,190425,190800,10218,190220.00000000
190800,191100,190675,191100,10841,190220.00000000

Считаю, что реализация в Ами этого индикатора неверная. Так как их реализация годится только для уже существующих данных, расчет постфактум. Если данные добавляются онлайн динамически, то их индикатор использовать нельзя.

Если остановимся на моем варианте, то данные из ами для тестов не подходят.

Вопрос: какой вариант реализуем в S#?

Второе различие. Второе различие более неопределенное. Так как в описании оно не рассматривается.

Мое понимаение: график индикатора представляет из себя лестницу вверх(peak), или вниз (trough). Тоесть график показывает глобальный максимум или минимум на всем пройденном интервале.

Если посмотреть на данные Trough из Ами:


188395,188435,188080,188125,13367,182985.00000000
188130,188140,187650,187750,20700,182985.00000000
187775,187775,187460,187615,20565,182985.00000000
187615,187630,187280,187400,15589,187400.00000000
187415,187740,187275,187610,14105,187400.00000000
187625,187765,187530,187760,7779,187400.00000000
187745,187850,187545,187560,10627,187400.00000000
187550,187715,187380,187605,9178,187400.00000000
187620,187970,187565,187860,8184,187400.00000000

................................................

191090,191250,191060,191150,7066,187400.00000000
191150,191205,190445,190585,16283,187400.00000000
190575,190960,190450,190935,12038,187400.00000000
190935,191050,190775,190955,9648,187400.00000000
190970,190970,190320,190400,12287,187400.00000000
190400,190470,190150,190220,18255,190220.00000000
190220,190740,190155,190665,12442,190220.00000000
190680,190860,190505,190640,11811,190220.00000000
190640,190850,190425,190800,10218,190220.00000000

то график индикатора Trough будет представлять собой ступеньки то вверх, то вниз.
Могу предположить, что они считают локальный минимум, а не глобальный. Тоесть, если после локального минимума был локальный максимум, а после этого опять локальный минимум, то они берут для индикатора значения этих минимумов. Правильно ли я понял? Или они делают по другому?

Вопрос: какой вариант верный и что реалиуем в S#?

artemox 13 June 2011

Maxim: Индикаторы Peak и Trough.

Столкнулся с тем, что мое понимание этих индикаторов отличается от того, которое в Ами.

SYNTAX trough(ARRAY, change, n = 1)
RETURNS ARRAY
FUNCTION Gives the value of ARRAY n-th trough(s) ago. This uses the Zig Zag function (see Zig Zag) to determine the troughs. Caveat: this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future. EXAMPLE trough(close,5,1)

Судя по всему на данных из ами эти индикаторы лучше не тестировать.

freelancer 13 July 2011

Maxim: Индикаторы Peak и Trough.

Вопрос: какой вариант реализуем в S#? Михаил, есть ответ на этот вопрос ?

http://stocksharp.com/posts/m/8891/

Mikhail Sukhov Author 13 July 2011

freelancer:

Maxim: Индикаторы Peak и Trough.

Вопрос: какой вариант реализуем в S#? Михаил, есть ответ на этот вопрос ?

http://stocksharp.com/posts/m/8891/

Насчет реализации? Предлагаю так, как оно описано в книжках, по формуле.

freelancer 13 July 2011

Mikhail Sukhov: Предлагаю так, как оно описано в книжках, по формуле. Это хорошо. Меня конкретно интересует: как в Wealth-Lab 5 или нет ?

Maxim 14 July 2011

Mikhail Sukhov: Насчет реализации? Предлагаю так, как оно описано в книжках, по формуле.

По какой формуле? Какой из вариантов: глобальный или локальный максимум (минимум)?

Mikhail Sukhov Author 14 July 2011

Maxim:

Mikhail Sukhov: Насчет реализации? Предлагаю так, как оно описано в книжках, по формуле.

По какой формуле? Какой из вариантов: глобальный или локальный максимум (минимум)?

Я просто разместил объяву. Сам то я ни про какую формулу идет речь, ни как реализован индикатор понятия не имею.

artemox 14 June 2011

Благодаря Maxim-у выяснилось, что не всегда можно протестировать на данных без полной истории. Например ЕМА. Поэтому скрипт выгрузки теперь берет первые 200 баров, а не последние.

folder = "E:\";

SaveValues(folder+"Ema.txt", EMA(C,20));

esper 15 June 2011

Добавил тест для BollingerBands с использованием Sma, т.к. с использованием Ema не совпадает значение средней ни с Ami, ни с Metastock, данные по Ema выгружал начиная с первой свечки, т.е. зависимости от предыдущих данных быть не должно.Кто делал тест для Ema с использованием файла, можете так же выгрузить данные для BollingerBands? Или оставим тест на базе Sma?

По поводу атрибута Ignore для нерабочих тестов, а нужно ли оно? Когда есть нерабочий тест и он проваливается - видно что необходимо поправить, а если стоит Ignore - создается иллюзия что все работает.

artemox 15 June 2011

esper: Кто делал тест для Ema с использованием файла, можете так же выгрузить данные для BollingerBands? Или оставим тест на базе Sma? Попробую вечером.

artemox 15 June 2011

artemox:

esper: Кто делал тест для Ema с использованием файла, можете так же выгрузить данные для BollingerBands? Или оставим тест на базе Sma? Попробую вечером. Вроде получилось. Стоит ли два теста ББ оставлять ЕМА и SMA?

maze9a 15 June 2011

Михаил может проще Вам зайти под логином Maxim и разлочить из студии эти файлы?

Mikhail Sukhov Author 15 June 2011

maze9a: Михаил может проще Вам зайти под логином Maxim и разлочить из студии эти файлы?

Забыл написать - все разлочили.

artemox 15 June 2011

Михаил, когда Вы зальете SingleValueIndicator и MultiValueIndicator?

Mikhail Sukhov Author 15 June 2011

artemox: Михаил, когда Вы зальете SingleValueIndicator и MultiValueIndicator?

Предлагаю Simple переименовать в SingleValueIndicator. А MultiValueIndicator пока не знаю как должен выглядеть.

artemox 15 June 2011

Конечно, я его вообще думал удалить.

MultiValueIndicator возможно как массив значений. А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе.

Mikhail Sukhov Author 20 June 2011

Те, кто пока не уехал в отпуск, может продолжим? После чистки кода предлагаю еще раз список переделать и понять, что осталось, а что уже сделано.

freelancer 13 July 2011

Интересует только Peak и Trough

Mikhail Sukhov Author 13 July 2011

freelancer: Интересует только Peak и Trough

Вы их делать хотите? Они же уже сделаны.

freelancer 13 July 2011

Mikhail Sukhov: Они же уже сделаны. Вот ! Я и хочу спросить как они сделаны и работают ? Как в Wealth-Lab или как-то по своему ?

artemox 13 July 2011

freelancer:

Mikhail Sukhov: Они же уже сделаны. Вот ! Я и хочу спросить как они сделаны и работают ? Как в Wealth-Lab или как-то по своему ? Человек который их делал брал за основу описание из WL. Но тестирование по данным WL не провели, поэтому пока не гарантированно.

Maxim 14 July 2011

artemox:

freelancer:

Mikhail Sukhov: Они же уже сделаны. Вот ! Я и хочу спросить как они сделаны и работают ? Как в Wealth-Lab или как-то по своему ? Человек который их делал брал за основу описание из WL. Но тестирование по данным WL не провели, поэтому пока не гарантированно.

День добрый. Эти индикаторы делал я. Я уже вернулся из отпуска и могу доделать все что нужно по индикаторам, которые я начинал. Что нужно сделать?

freelancer 14 July 2011

Maxim: Эти индикаторы делал я Здравствуйте. Так Peak и Trough работают как в WL ?

Maxim 14 July 2011

freelancer:

Maxim: Эти индикаторы делал я Здравствуйте. Так Peak и Trough работают как в WL ?

Да. http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/Peak.ashx

Совсем забыл. С этими индикаторами был вопрос, который не знаю, закрыли или нет: http://stocksharp.com/posts/m/8891/

Mikhail Sukhov Author 14 July 2011

Maxim:

freelancer:

Maxim: Эти индикаторы делал я Здравствуйте. Так Peak и Trough работают как в WL ?

Да. http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/Peak.ashx

Совсем забыл. С этими индикаторами был вопрос, который не знаю, закрыли или нет: http://stocksharp.com/posts/m/8891/

Я так понимаю об этом как раз и спрашивали.

President 30 July 2011

просьба дать права моему логину: ktrunin

спасибо.

Sergey Masyura 30 July 2011

President: просьба дать права моему логину: ktrunin

спасибо.

готово. welcome 😎

President 31 July 2011

sergey.masyura:

President: просьба дать права моему логину: ktrunin

спасибо.

готово. welcome 😎 thanks!

freelancer 02 August 2011

У меня свой индикатор. Он строится по свечам. Но при открытии дня сделок нет, значит и свечей нет. Как быть ?

Sergey Masyura 02 August 2011

freelancer: У меня свой индикатор. Он строится по свечам. Но при открытии дня сделок нет, значит и свечей нет. Как быть ?

Если это какой-то нестандартный и не формализованный до этого индикатор зачем его добавлять в проект, если никто про него ничего не знает?
Есть флаг IsFormed которое показывает сформировано ли значение индиктора.

freelancer 02 August 2011

Я не про это. Можно ли как то сохранять свечи в базу данных ?

Sergey Masyura 02 August 2011

freelancer: Я не про это. Можно ли как то сохранять свечи в базу данных ?

Можно хранить список свечек в самом индикаторе. Зачем нужна бд?

freelancer 02 August 2011

А если робота на ночь закрыть ? Всё пропало ?

freewayrider 03 August 2011

freelancer: А если робота на ночь закрыть ? Всё пропало ? я перед началом работы робота делаю загрузку истории свечей за последние сутки соответственно все индикаторы сразу заполняются значениями

Индикаторы - совместный проект

Comments (340)

Что-то тоже не выходит подключиться, пишет:

Microsoft Visual Studio

ОК

esper: Что-то тоже не выходит подключиться, пишет:

Microsoft Visual Studio

ОК