Русский
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Добрый день Если я правильно понимаю, то для Portfolio FORTS VariationMargin расчитывается как Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (названия полей в Quik)... а это ну очень неудобно, так как Стоимость Позиции - вариационная маржа на момент дневного клиринга, уже отражена в рублевой позиции после этого самого клиринга, а вот чистую ВМ получить неоткуда. Можно это исправить?
Algorithmic trading for .NET and Python✦
86+ connectors · exchanges · brokers · crypto✦
S#.Designer · backtest · optimize · go live✦
A community of 31,449+ traders & developers✦
Algorithmic trading for .NET and Python✦
86+ connectors · exchanges · brokers · crypto✦
S#.Designer · backtest · optimize · go live✦
A community of 31,449+ traders & developers✦
Comments (7)
Login or Create account, Log in or register to leave a comment
Добрый день
Вариационная маржа + Накопленный доход и транслируется это в поле PositionChangeTypes.VariationMargin.
Изменять мы не можем поведение, но мы можем вынести Накопленный доход в отдельное поле, и вам необходимо будет сделать разность величин. Это вам будет достаточно?
Да я то буду рад любому решению, это уж как удобно.
Достаточно ли будет этого поля для расчетов?
да, конечно
Добрый день
Поле Накопленный доход транслируется в Portfolio.CurrentPrice.
Это в свежем релизе на Нугете? Смогу чуть позже посмотреть. Спасибо Странный у вас подход к заполнению полей, название которых не имеет ничего общего с содержимым... но дарённому API
Посмотрел Portfolio.CurrentPrice == null (свежие компоненты с Нугет, свежий lua коннектор)