English
Русский
Español
Deutsch
Português
日本語
Добрый день Если я правильно понимаю, то для Portfolio FORTS VariationMargin расчитывается как Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (названия полей в Quik)... а это ну очень неудобно, так как Стоимость Позиции - вариационная маржа на момент дневного клиринга, уже отражена в рублевой позиции после этого самого клиринга, а вот чистую ВМ получить неоткуда. Можно это исправить?
面向 .NET 和 Python 的算法交易✦
86+ 连接器 · 交易所 · 经纪商 · 加密货币✦
S#.Designer · 回测 · 优化 · 实盘✦
31,449+ 名交易者和开发者的社区✦
面向 .NET 和 Python 的算法交易✦
86+ 连接器 · 交易所 · 经纪商 · 加密货币✦
S#.Designer · 回测 · 优化 · 实盘✦
31,449+ 名交易者和开发者的社区✦
评论 (7)
登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论
Добрый день
Вариационная маржа + Накопленный доход и транслируется это в поле PositionChangeTypes.VariationMargin.
Изменять мы не можем поведение, но мы можем вынести Накопленный доход в отдельное поле, и вам необходимо будет сделать разность величин. Это вам будет достаточно?
Да я то буду рад любому решению, это уж как удобно.
Достаточно ли будет этого поля для расчетов?
да, конечно
Добрый день
Поле Накопленный доход транслируется в Portfolio.CurrentPrice.
Это в свежем релизе на Нугете? Смогу чуть позже посмотреть. Спасибо Странный у вас подход к заполнению полей, название которых не имеет ничего общего с содержимым... но дарённому API
Посмотрел Portfolio.CurrentPrice == null (свежие компоненты с Нугет, свежий lua коннектор)