← Zurück

MarketQuotingStrategy не ждет сделки

Ant.On. 23 November 2012 · 1 Min. Lesezeit · 967 Aufrufe

StockSharp

Столкнулся со следующей проблемой: иногда правило WhenStopped() для MarketQuotingStrategy срабатывает позже чем правило WhenNewMyTrades(), что нелогично при выставленным флаге WaitAllTrades=true;

                        q = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, volume);
                    q.Volume = q.QuotingVolume;
                    q.CancelOrdersWhenStopping = false; //to eliminate useless cancelation on stoping
                    q.PriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.BestPriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.WaitAllTrades = true;
                    q.WhenNewMyTrades().Do(()=>this.AddInfoLog("trade...")).Apply(this);
                    q.DisposeOnStop = true;

                    q.WhenStopped().Do(() =>
                    {
                        this.AddInfoLog("quoting complete");
                    }).Once().Apply(this);
q.Start()

в чем может быть дело? логов пока нет, т.к. ошибка проявляется не всегда...

Kommentare (7)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

esper 23 November 2012

Когда срабатывает правило WhenStopped, в стратегию котирования пришли уже все сделки?

Ant.On. Autor 23 November 2012

нет. как раз проблема в том, что коллекция q.MyTrades пуста

esper 23 November 2012

На какой версии проверяете?

Ant.On. Autor 23 November 2012

4.1.5 которая на сайте в box лежит (от 23 Октября)

Alexander 23 November 2012

Используйте свежую версию - 4.1.6 или 4.1.7

Ant.On. Autor 23 November 2012

скачал с codeplex trunk. Проблема осталась. Код:

                    q.Volume = q.QuotingVolume;
                    q.CancelOrdersWhenStopping = false; //to eliminate useless cancelation on stoping
                    q.PriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.BestPriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.WaitAllTrades = true;

                    //q.DisposeOnStop = true;

                    q.WhenStopped().Do(() =>
                    {
                        var tmp = this.securities.FirstOrDefault(sec => sec.getCode() == q.Security.Code);

                        this.AddInfoLog("{0}: Computing enter price. Quoter's position is {1}, average price of the trades is {2}, position in security is {3}", tmp.getCode(), q.PositionManager.Position, q.MyTrades.GetAveragePrice(), tmp.position);
                    }).Once().Apply(this);
                    bs.ChildStrategies.Add(q);

q.MyTrades.GetAveragePrice() выдает 0, т.к. в q.MyTrades нет трейдов.

esper 23 November 2012

q.CancelOrdersWhenStopping = false;

Сейчас сделано таким образом, что для использования WaitAllTrades свойство CancelOrdersWhenStopping должно быть true.