← Назад

MarketQuotingStrategy не ждет сделки

Ant.On. 23 ноября 2012 · 1 мин чтения · 966 просмотров

StockSharp

Столкнулся со следующей проблемой: иногда правило WhenStopped() для MarketQuotingStrategy срабатывает позже чем правило WhenNewMyTrades(), что нелогично при выставленным флаге WaitAllTrades=true;

                        q = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, volume);
                    q.Volume = q.QuotingVolume;
                    q.CancelOrdersWhenStopping = false; //to eliminate useless cancelation on stoping
                    q.PriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.BestPriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.WaitAllTrades = true;
                    q.WhenNewMyTrades().Do(()=>this.AddInfoLog("trade...")).Apply(this);
                    q.DisposeOnStop = true;

                    q.WhenStopped().Do(() =>
                    {
                        this.AddInfoLog("quoting complete");
                    }).Once().Apply(this);
q.Start()

в чем может быть дело? логов пока нет, т.к. ошибка проявляется не всегда...

Комментарии (7)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

esper 23 ноября 2012

Когда срабатывает правило WhenStopped, в стратегию котирования пришли уже все сделки?

Ant.On. Автор 23 ноября 2012

нет. как раз проблема в том, что коллекция q.MyTrades пуста

esper 23 ноября 2012

На какой версии проверяете?

Ant.On. Автор 23 ноября 2012

4.1.5 которая на сайте в box лежит (от 23 Октября)

Alexander 23 ноября 2012

Используйте свежую версию - 4.1.6 или 4.1.7

Ant.On. Автор 23 ноября 2012

скачал с codeplex trunk. Проблема осталась. Код:

                    q.Volume = q.QuotingVolume;
                    q.CancelOrdersWhenStopping = false; //to eliminate useless cancelation on stoping
                    q.PriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.BestPriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.WaitAllTrades = true;

                    //q.DisposeOnStop = true;

                    q.WhenStopped().Do(() =>
                    {
                        var tmp = this.securities.FirstOrDefault(sec => sec.getCode() == q.Security.Code);

                        this.AddInfoLog("{0}: Computing enter price. Quoter's position is {1}, average price of the trades is {2}, position in security is {3}", tmp.getCode(), q.PositionManager.Position, q.MyTrades.GetAveragePrice(), tmp.position);
                    }).Once().Apply(this);
                    bs.ChildStrategies.Add(q);

q.MyTrades.GetAveragePrice() выдает 0, т.к. в q.MyTrades нет трейдов.

esper 23 ноября 2012

q.CancelOrdersWhenStopping = false;

Сейчас сделано таким образом, что для использования WaitAllTrades свойство CancelOrdersWhenStopping должно быть true.