English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?
Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд. Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом?
Kommentare (8)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?
Сейчас данные беру через Квик, раньше брал через Плазу ...
Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда.
То есть вы хотите сказать что плаза не успевает передать один трейд а передает несколько сразу ? Может я что-то не понимаю на помоему для этого есть разные потоки репликации и т.д.
Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ?
Еще заметил что с обновлением стакана такой проблемы нету , только с трейдами.
Не надо путать HFT на CME и HFT на FORTS. Это принципиально разные вещи.
O PlazaII:
"Все данные отдаются с некоторым интервалом, включая стаканы. N=75 мс на данный момент" http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?p=127120#127120
Т.е. никакого смысла в отдаче каждой сделки отдельно нет.
PS. Кроме того представьте, что Вы выставили заявку на 100 контрактов по маркету и она была удовлетворена за счет 10 мелких заявок из стакана. Это порождает десять сделок с одинаковым timestamp. Зачем передавать их последовательно по одной , а не сразу одной пачкой?