Русский
Регистрация →
← Назад

StockSharp и HFT

longtrades longtrades · 1 мин чтения · 1 059 просмотров
клуб алготрейдеров

Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд. Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом?

Комментарии (8)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

transdex
transdex

longtrades: Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Может я что-то пропустил ...

Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?

longtrades
longtrades Автор

transdex: Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?

Сейчас данные беру через Квик, раньше брал через Плазу ...

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

longtrades: а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades ,

Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда.

longtrades
longtrades Автор

Mikhail Sukhov: Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда.

То есть вы хотите сказать что плаза не успевает передать один трейд а передает несколько сразу ? Может я что-то не понимаю на помоему для этого есть разные потоки репликации и т.д.

Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ?

ra81
ra81

longtrades: Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ? Уже в 4.0 версии было NewTrades и было именно потому так сделано, что терминалы отдают пачками сделки очень часто. В приципе можно было бы сделать на каждую сделку по событию Но смысл если они приходят одновременном? :)

ra81
ra81

longtrades: Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд. Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом? Нет такого. Это как ваши данные приходят, так библиотека их и отдает вам.

longtrades
longtrades Автор

Еще заметил что с обновлением стакана такой проблемы нету , только с трейдами.

transdex
transdex

Не надо путать HFT на CME и HFT на FORTS. Это принципиально разные вещи.

O PlazaII:

"Все данные отдаются с некоторым интервалом, включая стаканы. N=75 мс на данный момент" http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?p=127120#127120

Т.е. никакого смысла в отдаче каждой сделки отдельно нет.

PS. Кроме того представьте, что Вы выставили заявку на 100 контрактов по маркету и она была удовлетворена за счет 10 мелких заявок из стакана. Это порождает десять сделок с одинаковым timestamp. Зачем передавать их последовательно по одной , а не сразу одной пачкой?