WTI-Brent-Spread-Strategie

Der Trade zielt auf die Preisdifferenz zwischen WTI- und Brent-Rohöl. Weicht der Spread von historischen Normalwerten ab, setzt das System auf Mean Reversion, indem es die günstigere Sorte kauft und die teurere leerverkauft.

Positionen werden mit den Frontmonat-Futures gerollt und bei Spread-Konvergenz geschlossen.

Details

• Daten: Frontmonat-Futures-Preise von WTI und Brent.
• Einstieg: Long in der günstigeren Sorte, Short in der teureren, wenn Spread > Schwellenwert.
• Ausstieg: Schließen, wenn der Spread zum Durchschnitt zurückkehrt oder beim Kontraktroll.
• Instrumente: Rohöl-Futures.
• Risiko: Dollar-neutral mit Stop bei Spread-Ausweitung.