Pairs-Trading-Strategie mit Länder-ETFs

Diese Mean-Reversion-Strategie handelt ein Paar von Länder-ETFs basierend auf dem Z-Score ihres Kursquotienten. Wenn der Quotient einen Schwellenwert überschreitet, eröffnet das System eine Long/Short-Position in der Erwartung, dass sich der Spread seinem Durchschnitt annähert.

Der Kursquotient wird mit einem gleitenden Fenster verfolgt und Positionen werden geschlossen, wenn der Z-Score das Ausstiegsniveau kreuzt.

Details

• Universum: genau zwei Länder-ETFs.
• Signal: Z-Score des gleitenden Kursquotienten überschreitet EntryZ.
• Ausstieg: schließen wenn Z-Score auf ExitZ zurückkehrt.
• Daten: Tageskerzen, standardmäßig 60-Tage-Fenster.
• Risikokontrolle: Aufträge übersprungen, wenn der Handelswert unter MinTradeUsd liegt.