Währungs-PPP-Wert-Strategie

Die Währungs-PPP-Wert-Strategie sucht nach Fehlbewertungen im Verhältnis zur Kaufkraftparität (PPP). Währungen, die unter ihrem PPP-Wert handeln, werden gekauft, während solche, die darüber handeln, leerverkauft werden. Das Portfolio wird monatlich neu gewichtet, um das Long/Short-Exposure zu erhalten.

Da PPP-Daten selten aktualisiert werden, werden Trades nur dann platziert, wenn die erforderliche Anpassung einen Mindest-USD-Betrag überschreitet. Der Beispielcode liefert das Gerüst zur Währungsranglistenerstellung, lässt jedoch die eigentliche PPP-Berechnung als Platzhalter offen.

Details

• Universum: Satz von Währungspaaren mit verfügbaren PPP-Schätzungen.
• Signal: Long die K am stärksten unterbewerteten Währungen und Short die K am stärksten überbewerteten.
• Rebalancing: Monatlich.
• Positionierung: Long/Short, gleichgewichtet.
• Parameter:
  • Universe – handelbare Währungen.
  • K – Anzahl der Long- und Short-Währungen.
  • MinTradeUsd – Mindesthandelsgröße in USD.
  • CandleType – Kerzen-Zeitrahmen (Standard: 1 Tag).
• Hinweis: Die PPP-Abweichungsermittlung (TryGetPPPDeviation) ist nicht implementiert und muss vom Benutzer bereitgestellt werden.