Estratégia de Valor PPP de Moedas

A Estratégia de Valor PPP de Moedas procura distorções de preço em relação à paridade do poder de compra (PPP). Moedas negociadas abaixo do seu valor PPP são compradas, enquanto as que negociam acima são vendidas a descoberto. A carteira é rebalanceada mensalmente para manter a exposição comprado/vendido.

Como os dados de PPP são atualizados com pouca frequência, as negociações são realizadas apenas quando o ajuste necessário supera um valor mínimo em USD. O código de exemplo fornece a estrutura para classificar as moedas, mas deixa o cálculo real do PPP como marcador de posição.

Detalhes

• Universo: Conjunto de pares de moedas com estimativas de PPP disponíveis.
• Sinal: Comprado nas K moedas mais subavaliadas e vendido nas K mais sobrevalorizadas.
• Rebalanceamento: Mensal.
• Posicionamento: Comprado/Vendido, igual ponderação.
• Parâmetros:
  • Universe – moedas negociáveis.
  • K – número de moedas para comprado e vendido.
  • MinTradeUsd – tamanho mínimo de negociação em USD.
  • CandleType – período das velas (padrão: 1 dia).
• Nota: A obtenção do desvio PPP (TryGetPPPDeviation) não está implementada e deve ser fornecida pelo usuário.