Стратегия валютного значения PPP

Стратегия использует отклонения от паритета покупательной способности (PPP). Валюты, торгуемые ниже своей справедливой стоимости по PPP, покупаются, а переоценённые продаются. Портфель ежемесячно перебалансируется для поддержания длинно‑короткой экспозиции.

Поскольку данные PPP обновляются нечасто, сделки совершаются только при превышении минимального долларового порога. В примере реализован каркас для ранжирования валют, но сама функция расчёта отклонений PPP оставлена в виде заглушки.

Детали

• Вселенная: набор валютных пар с доступными оценками PPP.
• Сигнал: длинные позиции в K наиболее недооценённых валютах и короткие в K наиболее переоценённых.
• Перебалансировка: ежемесячно.
• Позиционирование: длинно‑короткое, равные веса.
• Параметры:
  • Universe – торгуемые валюты.
  • K – количество валют в длинной и короткой части.
  • MinTradeUsd – минимальный размер сделки.
  • CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
• Примечание: Функция получения отклонений PPP (TryGetPPPDeviation) не реализована и должна быть добавлена пользователем.