Стратегия валютного значения PPP (C#)

Стратегия использует отклонения от паритета покупательной способности (PPP). Валюты, торгуемые ниже своей справедливой стоимости по PPP, покупаются, а переоценённые продаются. Портфель ежемесячно перебалансируется для поддержания длинно‑короткой экспозиции. Поскольку данные PPP обновляются нечасто, сделки совершаются только при превышении минимального долларового порога. В примере реализован каркас для ранжирования валют, но сама функция расчёта отклонений PPP оставлена в виде заглушки.

• Вселенная: набор валютных пар с доступными оценками PPP.

• Сигнал: длинные позиции в K наиболее недооценённых валютах и короткие в K наиболее переоценённых.

• Перебалансировка: ежемесячно.

• Позиционирование: длинно‑короткое, равные веса.

• Параметры:

• Universe – торгуемые валюты.

• K – количество валют в длинной и короткой части.

• MinTradeUsd – минимальный размер сделки.

• CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные). [*]Примечание: Функция получения отклонений PPP (TryGetPPPDeviation) не реализована и должна быть добавлена пользователем.