Betting Against Beta (C#)

von StockSharp

Wetten gegen Beta-Strategie Die Betting Against Beta-Strategie geht long bei den Vermögenswerten mit dem niedrigsten Beta und short bei jenen mit dem höchsten Beta. Die Betas werden gegenüber einer Be...

Kostenlos herunterladen → Quellcode

663 Downloads

☆☆☆☆☆ Bewertung

0 Bewertungen

NuGet 5.0.0 Install-Package StockSharp.Strategies.0355_Betting_Against_Beta -Version 5.0.0

Wetten gegen Beta-Strategie

Die Betting Against Beta-Strategie geht long bei den Vermögenswerten mit dem niedrigsten Beta und short bei jenen mit dem höchsten Beta. Die Betas werden gegenüber einer Benchmark über ein gleitendes Fenster berechnet, und das Portfolio wird am ersten Handelstag jedes Monats neu gewichtet.

Details

Einstiegskriterien: Universum nach Beta relativ zur Benchmark einordnen; long im untersten Dezil, short im höchsten Dezil.
Long/Short: Beide Richtungen.
Ausstiegskriterien: Positionen werden bei der nächsten monatlichen Neugewichtung angepasst.
Stops: Keine explizite Stop-Logik.
Standardwerte:
- WindowDays = 252
- Deciles = 10
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
- MinTradeUsd = 100
Filter:
- Kategorie: Faktor
- Richtung: Beide
- Indikatoren: Statistisch
- Stops: Nein
- Komplexität: Mittel
- Zeitrahmen: Täglich
- Saisonalität: Nein
- Neuronale Netze: Nein
- Divergenz: Nein
- Risikolevel: Mittel

Nutzerbewertungen

Anmelden um eine Bewertung zu schreiben

Noch keine Bewertungen