Donchian Hurst Exponent-Strategie

Die Donchian Hurst Exponent-Strategie handelt basierend auf Donchian-Kanal-Ausbrüchen mit Hurst Exponent-Filter.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 91%. Sie erzielt die besten Ergebnisse am Aktienmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn Donchian Trendwechsel auf Intraday-Daten (5m) bestätigt. Dies macht die Methode für aktive Trader geeignet.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie DonchianPeriod, HurstPeriod. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: Siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, unter Verwendung indikatorbasierter Berechnungen.
• Standardwerte:
  • DonchianPeriod = 20
  • HurstPeriod = 100
  • HurstThreshold = 0.5m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Donchian, Hurst, Exponent
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel