Дончан и показатель Херста

Стратегия Donchian Hurst Exponent торгует по пробоям канала Дончиана с фильтром по экспоненте Херста. Сигналы формируются, когда Дончиан подтверждает смену тренда на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров DonchianPeriod, HurstPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 91%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • DonchianPeriod = 20
  • HurstPeriod = 100
  • HurstThreshold = 0.5m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Donchian, Hurst, Exponent
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний