Parabolic SAR Hurst Filter-Strategie

Die Parabolic SAR Hurst Filter-Strategie basiert auf dem Parabolic SAR Hurst Filter.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 82%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn Parabolic gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (5m) bestätigt. Diese Methode eignet sich für aktive Trader.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie SarAccelerationFactor, SarMaxAccelerationFactor. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
• Standardwerte:
  • SarAccelerationFactor = 0.02m
  • SarMaxAccelerationFactor = 0.2m
  • HurstPeriod = 100
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Parabolic, Hurst
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel