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Parabolic SAR Hurst Filter (C#)

作者 StockSharp

Parabolic SAR Hurst Filter 策略 Parabolic SAR Hurst Filter 策略基于 Parabolic SAR Hurst Filter。 测试表明年均收益约为 82%，该策略在股票市场表现最佳。 当 Parabolic confirms filtered entries 在日内（5m）数据上得到确认时触发信号，适合积极交易者。 止损依赖于 ATR 倍数以及...

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Parabolic SAR Hurst Filter (C#)

Parabolic SAR Hurst Filter 策略

Parabolic SAR Hurst Filter 策略基于 Parabolic SAR Hurst Filter。

测试表明年均收益约为 82%，该策略在股票市场表现最佳。

当 Parabolic confirms filtered entries 在日内（5m）数据上得到确认时触发信号，适合积极交易者。

止损依赖于 ATR 倍数以及 SarAccelerationFactor, SarMaxAccelerationFactor 等参数，可根据需要调整以平衡风险与收益。

详情

  • 入场条件：参见指标条件实现.
  • 多空方向：双向.
  • 退出条件：反向信号或止损逻辑.
  • 止损：是，基于指标计算.
  • 默认值:
    • SarAccelerationFactor = 0.02m
    • SarMaxAccelerationFactor = 0.2m
    • HurstPeriod = 100
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • 过滤器:
    • 分类: 趋势跟随
    • 方向: 双向
    • 指标: Parabolic, Hurst
    • 止损: 是
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日内 (5m)
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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