Keltner Kalman Filter-Strategie

Die Keltner Kalman Filter-Strategie basiert auf der Kombination von Keltner-Kanälen mit einem Kalman Filter zur Identifizierung von Trends und Handelsmöglichkeiten.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 73%. Sie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn Keltner gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (15m) bestätigt. Diese Methode eignet sich für aktive Trader.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie EmaPeriod, AtrPeriod. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • KalmanProcessNoise = 0.01m
  • KalmanMeasurementNoise = 0.1m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (15m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel