Donchian Seasonal Filter-Strategie

Die Donchian Seasonal Filter-Strategie basiert auf Donchian-Kanälen mit saisonalem Filter.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 70%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn Donchian gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (15m) bestätigt. Diese Methode eignet sich für aktive Trader.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie DonchianPeriod, SeasonalThreshold. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
• Standardwerte:
  • DonchianPeriod = 20
  • SeasonalThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Donchian, Seasonal
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (15m)
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel