Дончан с сезонным фильтром

Стратегия Donchian Seasonal Filter торгует по пробоям канала Дончиана с учётом сезонного фильтра. Сигналы формируются, когда Дончиан подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров DonchianPeriod, SeasonalThreshold. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 70%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • DonchianPeriod = 20
  • SeasonalThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Donchian, Seasonal
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (15m)
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний