Strategie Keltner Rsi

Strategie, die Keltner Channels und RSI-Indikatoren kombiniert. Sucht nach Mean-Reversion-Möglichkeiten, wenn der Preis Kanalgrenzen berührt und der RSI überverkaufte/überkaufte Bedingungen bestätigt.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 88%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Keltner Channels kartieren die jüngste Volatilität, während der RSI Momentum-Extreme misst. Einstiege erfolgen, wenn der RSI eine Bewegung über den Kanal hinaus unterstützt.

Gut für Bounce-Trader rund um Volatilitätshüllen. Stops basieren auf einem ATR-Multiplikator.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close < LowerBand && RSI < RsiOversoldLevel
  • Short: Close > UpperBand && RSI > RsiOverboughtLevel
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Preis kehrt zum EMA zurück
• Stops: Prozentbasiert mit StopLossPercent
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOverboughtLevel = 70m
  • RsiOversoldLevel = 30m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner Channel, RSI
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel