Rsi Stochastic Strategy (Python)

von StockSharp

Strategie Rsi Stochastic Strategie, die RSI und Stochastic Oszillator zur doppelten Bestätigung von überverkauften und überkauften Bedingungen kombiniert. Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche...

490 Downloads
☆☆☆☆☆ Bewertung
0 Bewertungen
Rsi Stochastic Strategy (Python)

Strategie Rsi Stochastic

Strategie, die RSI und Stochastic Oszillator zur doppelten Bestätigung von überverkauften und überkauften Bedingungen kombiniert.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 181%. Sie funktioniert am besten im Kryptomarkt.

Der RSI bietet eine breitere Momentumansicht, während Stochastic schnellere Signale nahe den Extremen gibt. Trades wechseln, wenn der Oszillator Levels innerhalb des RSI-Kontexts kreuzt.

Ideal für flinke Trader, die Oszillator-Setups bevorzugen. Die Strategie verlässt sich auf einen ATR-Stop zur Risikobegrenzung.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: RSI < RsiOversold && StochK < StochOversold
    • Short: RSI > RsiOverbought && StochK > StochOverbought
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: RSI > 50
    • Short: RSI < 50
  • Stops: Prozentbasiert bei StopLossPercent
  • Standardwerte:
    • RsiPeriod = 14
    • RsiOversold = 30m
    • RsiOverbought = 70m
    • StochPeriod = 14
    • StochK = 3
    • StochD = 3
    • StochOversold = 20m
    • StochOverbought = 80m
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: RSI, Stochastic Oscillator
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel

Nutzerbewertungen

Anmelden um eine Bewertung zu schreiben

Noch keine Bewertungen