Индикаторы - совместный проект

Индикаторы - совместный проект
Atom
5/31/2011
Mikhail Sukhov


Приветствую всех участников!

Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.

Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".

Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.[smile] Я думаю честно.

Сделав 5 индикаторов, вы получается бонус - кружку с символикой S#.

Репозитарий с исходниками расположен по адресу http://stocksharpconnectors.codeplex.com Чтобы получить доступ на запись регистрируйтесь на сайте, пишите в эту тему свой логин и какие индюки хотите сделать. Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии.

Что сделано сейчас:

  1. Acceleration
  2. Alligator
  3. AwesomeOscillator
  4. Fractals
  5. GatorOscillator
  6. MarketFacilitationIndex
  7. BollingerBands
  8. ExponentialMovingAverage
  9. Macd
  10. ParabolicSar
  11. RAVI
  12. SimpleMovingAverage
  13. SmoothedMovingAverage
  14. StandartDeviation
  15. VolumeWeightedMovingAverage
  16. WeightedMovingAverage
  17. WilderMovingAverage
  18. Adx
  19. Atr
  20. ChandeMomentumOscillator
  21. CommodityChannelIndex
  22. DiMinus
  23. DiPlus
  24. Dx
  25. Ichimoku
  26. Momentum
  27. RateOfChange
  28. RelativeStrengthIndex
  29. RVI
  30. TrueRange
  31. DetrendedPriceOscillator
  32. Highest
  33. LinearReg
  34. LinearRegression
  35. LinearRegSlope
  36. Lowest
  37. MeanDeviation
  38. MedianPrice
  39. Peak
  40. PeakBar
  41. QStick
  42. RSquared
  43. StandardError
  44. StochK
  45. Sum
  46. Trix
  47. Trough
  48. TroughBar
  49. UltimateOsc
  50. VerticalHorizontalFilter
  51. Vidya
  52. Volatility
  53. WilliamsR

Tags:


Thanks:


<< < 4 5 6 7 8  > >>
esper

Avatar
Date: 6/8/2011
Reply


maze9a
esper

Тестирую на данных из Quik-а, там строю график и сохраняю его в файл, после, на базе полученных данных, делаю тест.

Велса у меня нет, у вас есть возможность выгрузить данные по Полосам Боллинджера, чтобы можно было проверить?


Вот, данные из велса. Описание можно посмотреть здесь.

Посмотрел описание, протестировал на данных из велса - легче не стало[sad] Значение Ema теперь совпадает, а верхняя и нижняя граница - нет. Дело в стандартном отклонении, алгоритмы тут и тут отличаются (в первом случае сумма квадратов делится на N, во-втором на N-1), сейчас считаю по первому варианту, значения отклонения совпадают с Quik и Metastock.
Thanks:

Sergey Masyura

Avatar
Date: 6/8/2011
Reply


Уважаемые коллеги, указывайте, пожалуйста, commit message.
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/8/2011
Reply


Набросал тестирование индикаторов из файла, хранящего рассчитанный результат. Пример в MomentumTest.
Конечно в TextTestReader нужно будет красоту навести.

Правда я не знаю как в тесте сослаться на относительный путь файла, т.к. рабочей директорией назначается временная папка.
Но при указании абсолютного пути все работает :)
Thanks:

Maxim

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


Взял себе:

VHF
VMA
WilliamsR
Volatility
UltimateOsc
Vidya

Если кто то уже их делает, прошу сообщить.
Thanks:

esper

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


Maxim
Взял себе:

VHF
VMA
WilliamsR
Volatility
UltimateOsc
Vidya

Если кто то уже их делает, прошу сообщить.


Maxim, для чего делать Check Out полностью для всего проекта? [confused]
Если в кратце, то перед началом работ получаем последнюю версию (Get Latest Version), после чего добавляем новые файлы или правим уже существующие, после правки делаем либо Check In - если необходимо залить изменения в репозиторий, либо Undo Pending Changes - если необходимо отменить изменения. Если были добавлены новые файлы в проект, то Check In надо делать на весь проект, а не только на добавленные файлы.
Thanks:

Maxim

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


esper
[quote=Maxim;8730]
Maxim, для чего делать Check Out полностью для всего проекта? [confused]


Я еще не очень разбираюсь в системах колективной работы.
Использовал сабвершен в своих нуждах локально.

ChechOut может повредить репозиторий?
Насколько я понимаю, ChechOut это и есть способ первый раз залить себе исходники?


Так же интересно, чем пользоваться: Subversion клиентом или Visual Studio Team Explorer?
Или дело вкуса?



Thanks:

esper

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


Maxim
ChechOut может повредить репозиторий?

Именно Check Out наврятли, возможно будут трудности, когда будет Check In, хотя это во многом зависит от системы контроля версий. Вообще, Check Out означает что я редактирую этот файл, и другим пока лучше воздержаться от его редактирования, чтобы не было проблем с мержджем изменений.
Maxim
Насколько я понимаю, ChechOut это и есть способ первый раз залить себе исходники?

Исходники скачиваем так же с помощью Get Latest Version
Maxim
Так же интересно, чем пользоваться: Subversion клиентом или Visual Studio Team Explorer?
Или дело вкуса?

В этом проекте не принципиально, но у tfs есть много допольнительного функционала
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


Maxim

ChechOut может повредить репозиторий?


Главное, не чекинить все подряд. А только то, что действительно изменилось.
Thanks:

maze9a

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


esper
maze9a
esper

Тестирую на данных из Quik-а, там строю график и сохраняю его в файл, после, на базе полученных данных, делаю тест.

Велса у меня нет, у вас есть возможность выгрузить данные по Полосам Боллинджера, чтобы можно было проверить?


Вот, данные из велса. Описание можно посмотреть здесь.

Посмотрел описание, протестировал на данных из велса - легче не стало[sad] Значение Ema теперь совпадает, а верхняя и нижняя граница - нет. Дело в стандартном отклонении, алгоритмы тут и тут отличаются (в первом случае сумма квадратов делится на N, во-втором на N-1), сейчас считаю по первому варианту, значения отклонения совпадают с Quik и Metastock.


Понятно, а насколько большее расхождение получается с данными из Велса? У меня например так и не получилось посчитать значения для ADX точно такие же как в Велсе, расхождение порядка 1.5. И еще, многие индикаторы строятся с использованием других индикаторов, поэтому вопрос тестирования того, что мы написали, мне кажется важный и идея использовать тестовые файлы мне нравится.
Thanks:

maze9a

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


Mikhail Sukhov
artemox
Mikhail Sukhov
Хорошая идея. Если у кого-нибудь есть под рукой такая прога - заливайте в репозитарий файлы.

У меня такая прога amibroker :) Завтра попробую что нибудь выгрузить и тестик написать.


Если будут лить из Велса, формат txt такой же будет? И да, интересно узнать, из разных программ данные будут одинаковые или как?[smile]


Формат можно сделать любой, а вот данные думаю будут разные, но сильно они отличаться не должны иначе это будет просто смешно.
Thanks:
<< < 4 5 6 7 8  > >>

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy