Лог заявок (full order log -> анонимный order log)

Лог заявок (full order log -> анонимный order log)
Atom
2/14/2012
Mikhail Sukhov


Добавил эту поддержку несколько дней назад. Сейчас данные транслируются как заявки и собственные сделки с анонимным портфелем. Появилось желание сделать опцию для построения стаканов из лог заявок. Сделал и это, но не до конца. Стакан строится как-то криво, с захлестами бидов на офферов. Если есть желание у кого-то, милости прощу доделать.

Tags:


Thanks:


< 1 2 3 4  > >>
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 4/13/2012
Reply


transdex
Соответственно стакан построенный по ордерлогу будет (в среднем) отставать от текущего агрегированного стакана.


Про Ахиллеса и черепаху слышали?
Thanks:

transdex

Avatar
Date: 4/13/2012
Reply


Mikhail Sukhov


Про Ахиллеса и черепаху слышали?


Слышал, но здесь (возможно) более подходит случай морковки (агрегированный стакан) и осла (стакан построенный по ордерлогу). Очень хотелось бы разобраться.
Thanks:

vlad1024

Avatar
Date: 4/13/2012
Reply


обычно орделог это и есть первичная информация по которой сводятся заявки и которую отдает ядро, а стаканы вообще может сводить уже брокер и раздавать клиентам, по крайней мере такая ситуация на многих западных площадках.
Thanks:

transdex

Avatar
Date: 4/13/2012
Reply


vlad1024
обычно орделог это и есть первичная информация по которой сводятся заявки и которую отдает ядро, а стаканы вообще может сводить уже брокер и раздавать клиентам, по крайней мере такая ситуация на многих западных площадках.

Вопрос в том - когда отдает ядро? Раньше чем агрегированый стакан или одновременно? Одновременно - значит в конце интервала накопления ордеров они обрабатываются ядром практически мгновенно и наступает момент рассылки анонимных данных - одновременно уходит пачка апдейтов переводящих предыдущее состояние агрегированного стакана в текущее, пачка ордеров, обработка которых на месте также переводит предыдущее состояние стакана в текущее и пачка сделок меченных одним временем.
Thanks:

Макс

Avatar
Date: 4/13/2012
Reply


А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 4/14/2012
Reply


transdex
vlad1024
обычно орделог это и есть первичная информация по которой сводятся заявки и которую отдает ядро, а стаканы вообще может сводить уже брокер и раздавать клиентам, по крайней мере такая ситуация на многих западных площадках.

Вопрос в том - когда отдает ядро? Раньше чем агрегированый стакан или одновременно? Одновременно - значит в конце интервала накопления ордеров они обрабатываются ядром практически мгновенно и наступает момент рассылки анонимных данных - одновременно уходит пачка апдейтов переводящих предыдущее состояние агрегированного стакана в текущее, пачка ордеров, обработка которых на месте также переводит предыдущее состояние стакана в текущее и пачка сделок меченных одним временем.



мне кажется проще самому сделать быстрый тест получения стакана и всё встанет на свои места,подобные вопросы отпадут
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 4/14/2012
Reply


Макс
А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?


да
Thanks: Макс

Макс

Avatar
Date: 4/14/2012
Reply


Alexander Mukhanchikov
Макс
А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?


да

Есть ли пример или описание как получить доступ к нему (FullOrderLog через s#)?

Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 4/14/2012
Reply


Макс
Alexander Mukhanchikov
Макс
А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?


да

Есть ли пример или описание как получить доступ к нему (FullOrderLog через s#)?



SampleGui
Thanks:

Liberal

Avatar
Date: 5/24/2012
Reply


Alexander Mukhanchikov
С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]


Не могли бы показать место в документации, с функциями построения стаканов по ордер логу? Есть ли возможность по логу заявок, скачанному вот отсюда: http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/ строить стаканы? Я в процессе написания соответствующего кода, но что-то нет уверенности в его корректной работе.
Thanks:
< 1 2 3 4  > >>

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy