Dmitriy Klimov
|
Date: 12/1/2011
Alexander Mukhanchikov  Наверное котирование виновато. Сегодня будет фикс. В версии 4.0.7 пример SampleHistoryTesting заработал, сделки стали совершаться. Но пример теперь работает не так, как в версии 4.0.5. График доходности теперь совершенно другой - стратегия большую часть времени находится в минусе, хотя раньше был плюс. Выкладываю скрин двух графиков, посторенных стратегиями в разных версиях библиотеки: http://screencast.com/t/b8NI0XFucdp
Буду новую версию библиотеки еще внимательно тестировать. Пока не понятно, где корни проблемы...
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Dmitriy Klimov
|
Date: 12/4/2011
Не дает покоя достоверность результатов тестирования стратегий на истории. В последней версии (4.0.7 betta 3) запустил пример SampleHistoryTesting, получил такой отчет: http://screencast.com/t/6CdtsGDTS
Вот что смущает: 1. Количество заявок меньше количества сделок, хотя должно быть наоборот, так как есть не исполненные заявки. 2. Время выставления заявок и совершения сделок не кратно таймфрему (5 минут). Есть сделки в 14:28:02 и в 17:41:49. Вряд ли такая задержка может быть из-за проскальзывания. Запустил тест той же самой стратегии и на том же временном отрезке в AmiBroker. В результате получил в два раза больше сделок и совершенно другой профит. Для теста использовал минутные свечи, загруженные с Финама... Возможно, проблема в генераторе свечек? Или в котировании? Кто-то тестировал свои стратегии на истории? Не было таких проблем?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Date: 12/5/2011
|
|
|
|
|
Dmitriy Klimov Не дает покоя достоверность результатов тестирования стратегий на истории. В последней версии (4.0.7 betta 3) запустил пример SampleHistoryTesting, получил такой отчет: http://screencast.com/t/6CdtsGDTS
Вот что смущает: 1. Количество заявок меньше количества сделок, хотя должно быть наоборот, так как есть не исполненные заявки. 2. Время выставления заявок и совершения сделок не кратно таймфрему (5 минут). Есть сделки в 14:28:02 и в 17:41:49. Вряд ли такая задержка может быть из-за проскальзывания. Запустил тест той же самой стратегии и на том же временном отрезке в AmiBroker. В результате получил в два раза больше сделок и совершенно другой профит. Для теста использовал минутные свечи, загруженные с Финама... Возможно, проблема в генераторе свечек? Или в котировании? Кто-то тестировал свои стратегии на истории? Не было таких проблем? А если попытаться руками посмотреть число заявок и сделок у Trader перед генерацией отчёта? Там всё иначе? И если попробовать тоже самое сгенерировать не в excel, а в xml? Может просто генератор отчётов поломался.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
JackSparrow
|
Date: 12/15/2011
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК. Прикладываю картинки MainWindow отчеты в эксель соответствуют картинкам, та где пусто это Quoting. ЗЫ на прошлой версии котирование работало хорошо.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 12/15/2011
JackSparrow SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Прикладываю картинки MainWindow отчеты в эксель соответствуют картинкам, та где пусто это Quoting. Что можно сказать? 7 минут неплохой результат. Где брали машину, какое железо?[laugh]
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
JackSparrow
|
Date: 12/15/2011
Mikhail Sukhov JackSparrow SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Прикладываю картинки MainWindow отчеты в эксель соответствуют картинкам, та где пусто это Quoting. Что можно сказать? 7 минут неплохой результат. Где брали машину, какое железо?[laugh] Aser P6T6 WS revolution + Intel i7-920 + 12Gb DDR3 Kingston. мамку считаю переоцененой больше никаких асеров категорически, за эти деньги нужно брать серверную плату, заявленные производителем характеристики нечестные, переписывался на эту тему с поддержкой и остался очень разочарованным. Проц хороший 3100 держит очень стабильно без подкруток питания, память стоит на 1500 MGz держит отлично. И кстати никаких рейдов, паралельные SATA и резервное копирование, рейд как оказалось вещь коварная.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 12/15/2011
JackSparrow SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Это на 4.0.8?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
JackSparrow
|
Date: 12/15/2011
Mikhail Sukhov JackSparrow SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Это на 4.0.8? Да, самое последнее с кодеплекса, до этого все было ОК.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
OvcharenkoVI
|
Date: 12/15/2011
Mikhail Sukhov JackSparrow SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Это на 4.0.8? Я не работал с тестированием, но интересно, а разве Quoting вообще должен работать на истории? Там же загружаются только исторические свечи с определенным таймфреймом, значения стакана не хранит ни один сервер Или я не так понял
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 12/17/2011
OvcharenkoVI
Я не работал с тестированием, но интересно, а разве Quoting вообще должен работать на истории? Там же загружаются только исторические свечи с определенным таймфреймом, значения стакана не хранит ни один сервер
Или я не так понял
Через эмуляцию стаканов.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|