HistoryEmulationConnector, MyTrade, Как исполняются заявки

tsuranov 22 八月 2018 · 2 分钟阅读 · 758 浏览量

Здравствуйте!

Разбирался как эмулятор исполняет заявки и получил интересную ситуацию. В csv файле имеются следующие сделки:

14147947 +00:00 13476.5 200 Buy 14148513 +00:00 13476 198 Sell 14148580 +00:00 13476 2000 Sell 14148791 +00:00 13476.5 100 Buy 14149148 +00:00 13476.5 51 Buy 14149713 +00:00 13476 391 Sell 14150048 +00:00 13425 5386 Buy 14150140 +00:00 13424.5 500 Sell 14150574 +00:00 13425 2000 Buy 14150765 +00:00 13425 15000 Buy 14151864 +00:00 13431 8000 Buy 14152042 +00:00 13431 200 Buy 14152158 +00:00 13431 807 Buy 14152213 +00:00 13431 4800 Buy

В обработчике на NewTrade в момент прихода сделки под номером 14149713 с ценой 13476 регистрирую лимитную заявку(=ордер) на покупку по цене 13461 (была такая ситуация при тестировании и я воссоздал в упрощенном виде, чтобы понять, что происходит) При этом генерируется НОВАЯ сделка с ценой 13425.2 (которой нет в файле, понятно, что это делается намеренно, по какому-то алгоритму и это наша сделка - сделка стратегии) Как, возможно, уже понятно, заявка исполнилась по цене 13425,2 (как видно из скриншота в дебаг-окне). Подскажите, пожалуйста, какая вообще логика у исполнения заявок вообще, и откуда взялась цена исполнения 13425.2 в частности? (полагаю, что бралось среднее из чего-то, но вот чего, какой алгоритм)

исходный код:

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Candles; using StockSharp.Algo.Storages; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.Algo.Testing; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Logging; using StockSharp.Messages;

namespace ConsoleApp1 { class Program { private static HistoryEmulationConnector _connector; private static CandleSeries _candleSeries; private static int _trades_count=0; private static Strategy _strategy; private static Order _order; private static MyTrade _myTrade; private const string _logFile = "log.txt"; private static LogManager logManager = new LogManager();

    static void Main(string[] args)
    {
        var storageRegistry = new StorageRegistry { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(@"D:\StockSharp\Storage\".ToFullPath()) };
        var security = new Security { Id = "XBTUSD@BMEX", Code = "XBTUSD", Board = ExchangeBoard.Bitmex };
        var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000 };
        logManager.Listeners.Add(new FileLogListener(_logFile));

        _connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { security }, new[] { portfolio })
        {
            HistoryMessageAdapter =
            {
                StorageRegistry = storageRegistry,
                StorageFormat = StorageFormats.Csv,
                StartDate = new DateTimeOffset(2018, 1, 1, 1, 41, 49, TimeSpan.FromTicks(0)),
                StopDate = new DateTimeOffset(2018, 1, 2, 0, 0, 0, TimeSpan.FromTicks(0))
            },
            LogLevel = LogLevels.Info
        };
        logManager.Sources.Add(_connector);

        _candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(1))
        {
            BuildCandlesMode = MarketDataBuildModes.Build,
            BuildCandlesFrom = MarketDataTypes.Trades,
        };

        _connector.NewSecurity += Connector_NewSecurity;
        _connector.NewTrade += Connector_NewTrade;
        _connector.NewMyTrade += (t)=> _myTrade=t;

        _strategy = new Strategy()
        {
            Connector = _connector,
            Security = security,
            Portfolio = portfolio
        };

        _connector.Connect();

        while (Console.ReadKey().KeyChar.ToString() != "z")
        {
            Console.WriteLine($"Кол-во сделок = {_trades_count}");
        };

    }

    private static void Connector_NewSecurity(Security security)
    {
        _connector.RegisterTrades(security);
        //_connector.SubscribeCandles(_candleSeries);
        _connector.Start();
    }

    private static void Connector_NewTrade(Trade trade)
    {
        _trades_count++;
        if (_trades_count == 3)
        {
            _order = _strategy.CreateOrder(Sides.Buy, 13461, 1);
            _connector.RegisterOrder(_order);
        }
    }
}

}

评论 (1)