English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Здравствуйте!
Разбирался как эмулятор исполняет заявки и получил интересную ситуацию. В csv файле имеются следующие сделки:
14147947 +00:00 13476.5 200 Buy 14148513 +00:00 13476 198 Sell 14148580 +00:00 13476 2000 Sell 14148791 +00:00 13476.5 100 Buy 14149148 +00:00 13476.5 51 Buy 14149713 +00:00 13476 391 Sell 14150048 +00:00 13425 5386 Buy 14150140 +00:00 13424.5 500 Sell 14150574 +00:00 13425 2000 Buy 14150765 +00:00 13425 15000 Buy 14151864 +00:00 13431 8000 Buy 14152042 +00:00 13431 200 Buy 14152158 +00:00 13431 807 Buy 14152213 +00:00 13431 4800 Buy
В обработчике на NewTrade в момент прихода сделки под номером 14149713 с ценой 13476 регистрирую лимитную заявку(=ордер) на покупку по цене 13461 (была такая ситуация при тестировании и я воссоздал в упрощенном виде, чтобы понять, что происходит) При этом генерируется НОВАЯ сделка с ценой 13425.2 (которой нет в файле, понятно, что это делается намеренно, по какому-то алгоритму и это наша сделка - сделка стратегии) Как, возможно, уже понятно, заявка исполнилась по цене 13425,2 (как видно из скриншота в дебаг-окне). Подскажите, пожалуйста, какая вообще логика у исполнения заявок вообще, и откуда взялась цена исполнения 13425.2 в частности? (полагаю, что бралось среднее из чего-то, но вот чего, какой алгоритм)
исходный код:
using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Candles; using StockSharp.Algo.Storages; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.Algo.Testing; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Logging; using StockSharp.Messages;
namespace ConsoleApp1 { class Program { private static HistoryEmulationConnector _connector; private static CandleSeries _candleSeries; private static int _trades_count=0; private static Strategy _strategy; private static Order _order; private static MyTrade _myTrade; private const string _logFile = "log.txt"; private static LogManager logManager = new LogManager();
static void Main(string[] args)
{
var storageRegistry = new StorageRegistry { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(@"D:\StockSharp\Storage\".ToFullPath()) };
var security = new Security { Id = "XBTUSD@BMEX", Code = "XBTUSD", Board = ExchangeBoard.Bitmex };
var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000 };
logManager.Listeners.Add(new FileLogListener(_logFile));
_connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { security }, new[] { portfolio })
{
HistoryMessageAdapter =
{
StorageRegistry = storageRegistry,
StorageFormat = StorageFormats.Csv,
StartDate = new DateTimeOffset(2018, 1, 1, 1, 41, 49, TimeSpan.FromTicks(0)),
StopDate = new DateTimeOffset(2018, 1, 2, 0, 0, 0, TimeSpan.FromTicks(0))
},
LogLevel = LogLevels.Info
};
logManager.Sources.Add(_connector);
_candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(1))
{
BuildCandlesMode = MarketDataBuildModes.Build,
BuildCandlesFrom = MarketDataTypes.Trades,
};
_connector.NewSecurity += Connector_NewSecurity;
_connector.NewTrade += Connector_NewTrade;
_connector.NewMyTrade += (t)=> _myTrade=t;
_strategy = new Strategy()
{
Connector = _connector,
Security = security,
Portfolio = portfolio
};
_connector.Connect();
while (Console.ReadKey().KeyChar.ToString() != "z")
{
Console.WriteLine($"Кол-во сделок = {_trades_count}");
};
}
private static void Connector_NewSecurity(Security security)
{
_connector.RegisterTrades(security);
//_connector.SubscribeCandles(_candleSeries);
_connector.Start();
}
private static void Connector_NewTrade(Trade trade)
{
_trades_count++;
if (_trades_count == 3)
{
_order = _strategy.CreateOrder(Sides.Buy, 13461, 1);
_connector.RegisterOrder(_order);
}
}
}
}
Комментарии (1)
Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Добрый день
Цены исполнения генерируются рандомно на основании цен на истории. Алгоритм так же влияет на генерируемую историю. Это сделано специально, чтобы каждый раз выдавать разные результаты, и не давать возможность подгонять алгоритм под историю.