English
Русский
Español
Deutsch
Português
日本語
Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок. Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null Это непонятая мною фича или баг? Версии S# 4.3.18 и 4.3.17 Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj
то есть, например на RIZ6, если connector.RegisterTrades(security); и connector.RegisterMarketDepth(security); то private void Connector_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj) { nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue); } за 1 торговый день дает nullOrderDirectionTradesCount > 50 000
Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.
Буду очень благодарен за обратную связь.
评论 (4)
登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论
Возможно ваш Квик не дает эти данные. Попробуйте купить эти данные напрямую у Московской Биржи. Там есть это поле.
Квик данные дает: таблица всех сделок есть и в самом терминале, и в Гидре на вкладке "Тики" все ок. часть данных пропадает именно в случае, если подписываюсь на стаканы вызовом метода connector.RegisterMarketDepth(security).
что еще можно сделать, чтобы локализовать проблему?
Думаю, стоит начать с логов. Лучше коннектора. Проанализировать их. Я бы еще вставил своих логов куда-то дополнительно.
Возникает такая же проблема. Версия 4.4.16 Проблема возникает при тестировании на истории, используя стандартный проект SampleHistoryTesting с добавлением своей стратегии. Проблема воспроизводится, если выбрать галку "Тики и стаканы". Если выбирать "Тики", все данные трейдов приходят корректно. Если выбрать "Тики и стаканы", то чуть меньше половины трейдов приходит со значением OrderDirection = null Прикрепляю лог первых секунд работы, на миллисекунде 265 точно есть описанный выше некорректный трейд.