English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок. Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null Это непонятая мною фича или баг? Версии S# 4.3.18 и 4.3.17 Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj
то есть, например на RIZ6, если connector.RegisterTrades(security); и connector.RegisterMarketDepth(security); то private void Connector_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj) { nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue); } за 1 торговый день дает nullOrderDirectionTradesCount > 50 000
Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.
Буду очень благодарен за обратную связь.
Kommentare (4)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Возможно ваш Квик не дает эти данные. Попробуйте купить эти данные напрямую у Московской Биржи. Там есть это поле.
Квик данные дает: таблица всех сделок есть и в самом терминале, и в Гидре на вкладке "Тики" все ок. часть данных пропадает именно в случае, если подписываюсь на стаканы вызовом метода connector.RegisterMarketDepth(security).
что еще можно сделать, чтобы локализовать проблему?
Думаю, стоит начать с логов. Лучше коннектора. Проанализировать их. Я бы еще вставил своих логов куда-то дополнительно.
Возникает такая же проблема. Версия 4.4.16 Проблема возникает при тестировании на истории, используя стандартный проект SampleHistoryTesting с добавлением своей стратегии. Проблема воспроизводится, если выбрать галку "Тики и стаканы". Если выбирать "Тики", все данные трейдов приходят корректно. Если выбрать "Тики и стаканы", то чуть меньше половины трейдов приходит со значением OrderDirection = null Прикрепляю лог первых секунд работы, на миллисекунде 265 точно есть описанный выше некорректный трейд.