← 返回

Скорость исполнения заявок

Supervisor 10 一月 2012 · 1 分钟阅读 · 1,093 浏览量

тестирование

S# 4.0.14 Тестирование на истории Стаканы генерируются

Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью лимитных с большим отступом цены заявки от текущей рыночной. Стратегия посылает такую заявку допустим на 100 лотов (стакан настроен что объем в нем больше). По идее сделки должны "растянуться", но исполниться единовременно. На деле получается что их растягивает и они исполняются до 30 секунд. Это фича, бага, или мои руки?

Настройки генератора стакана:


Trader.DepthGenerators[Security] = new TrendMarketDepthGenerator(Security)
{
	Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	MaxSpreadStepCount = 5,
	MaxVolume = 100,
	UseTradeVolume = false
};

登录或创建账户, 登录或注册以发表评论

Alexander 10 一月 2012

Распечатайте получившийся ордер и сделки по нему.

Supervisor 作者 10 一月 2012

Прошу прощения, видимо ложный вызов, похоже дело в организации SL у моей стратегии

Supervisor 作者 17 一月 2012

Проблема осталась, но более конкретная:

var order1 = new order(...);
var order2 = new order(...);

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order1))
	.Once();

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order2))
	.Once();

Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые). По идее обе заявки должны исполниться одновременно при касании нужной цены, но они регистрируются и исполняются с промежутком одна секунда. Куда копать?

Mikhail Sukhov 17 一月 2012

Supervisor: Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые). По идее обе заявки должны исполниться одновременно при касании нужной цены, но они регистрируются и исполняются с промежутком одна секунда. Куда копать?

А какие биды + офера были в этот момент (цена объемы время)? Плюс информацию по заявкам... Нужны логировать, чтобы увидеть картину в целом.

评论 (4)