← Zurück

Скорость исполнения заявок

Supervisor 10 Januar 2012 · 1 Min. Lesezeit · 1.094 Aufrufe

тестирование

S# 4.0.14 Тестирование на истории Стаканы генерируются

Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью лимитных с большим отступом цены заявки от текущей рыночной. Стратегия посылает такую заявку допустим на 100 лотов (стакан настроен что объем в нем больше). По идее сделки должны "растянуться", но исполниться единовременно. На деле получается что их растягивает и они исполняются до 30 секунд. Это фича, бага, или мои руки?

Настройки генератора стакана:


Trader.DepthGenerators[Security] = new TrendMarketDepthGenerator(Security)
{
	Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	MaxSpreadStepCount = 5,
	MaxVolume = 100,
	UseTradeVolume = false
};

Kommentare (4)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Alexander 10 Januar 2012

Распечатайте получившийся ордер и сделки по нему.

Supervisor Autor 10 Januar 2012

Прошу прощения, видимо ложный вызов, похоже дело в организации SL у моей стратегии

Supervisor Autor 17 Januar 2012

Проблема осталась, но более конкретная:

var order1 = new order(...);
var order2 = new order(...);

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order1))
	.Once();

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order2))
	.Once();

Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые). По идее обе заявки должны исполниться одновременно при касании нужной цены, но они регистрируются и исполняются с промежутком одна секунда. Куда копать?

Mikhail Sukhov 17 Januar 2012

Supervisor: Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые). По идее обе заявки должны исполниться одновременно при касании нужной цены, но они регистрируются и исполняются с промежутком одна секунда. Куда копать?

А какие биды + офера были в этот момент (цена объемы время)? Плюс информацию по заявкам... Нужны логировать, чтобы увидеть картину в целом.