определение готовности движения

MSH: Когда диапазон узкий - можно с коротким стопом вставать. Т.о. статистически будешь в +, если стоп короткий, а профит берёшь нормально (хотябы 3 стопа). Поэтому важно знать будет сейчас выброс или нет. Конечно если ещё и направление знать - то это вообще шоколадно )) Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

А почему направление движения нам не интересно? Я считаю, что точка входа не интересна, а интересно направление))). Направление интересно, но ИМХО по степени важности оно менее важно знания что начинается хороший движняк. Ведь если этот движняк хорош - то что мешает встать в две стороны и подождать куда ломанется. Но еще раз повторюсь - я не говорю что на направление наплевать. Тут в принципе возможно и взаимозаменяемость. Просто я полагаю что знать "куда" несколько сложнее, чем "когда"

gambler_max: Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать. Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду). Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п). Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :) Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))

MSH:

gambler_max: Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать. Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду). Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п). Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :) Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))

Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли. Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.

gambler_max:

MSH:

gambler_max: Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать. Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду). Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п). Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :) Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))

Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли. Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.

Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) ) По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать. Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФ

MSH: Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) ) По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать. Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФ

Ну я про непосредственно перед выносом и говорил. а если совсем точнее то мы можем говорить о моменте не только "перед" но и в "самом начале" движения. Но выност 30 вполне вероятен и в этом случае. ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени . В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как: 1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема 2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников 3.что-то еще Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка

gambler_max: ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени . В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как: 1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема 2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников 3.что-то еще Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка

Полагаю, оптимизация ответит на эти вопросы :)

Mikhail Sukhov:

gambler_max: Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.

Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан. ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то) но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.

Но что с твоей точки зрения стоит искать

gambler_max:

Mikhail Sukhov:

gambler_max: Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.

Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан. ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то) но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.

Но что с твоей точки зрения стоит искать

встала,пропала крупная заявка (т.е. кто-то припугнул) - посмотреть этот момент крупные заявки, которые всё же прошли (таблица сделок, считай) - здесь тоже можно порыть. Например, смотреть в какую сторону встают заявки в 100-1000 пунктов и места их концентрации. Пристраиваться к ним, как вариант. Несколько дней, например, наблюдал интересную картину. Кто-то входил против рынка объёмом в 1000-3000 контрактов и почти весь день после этого рынок шёл в направлении участника. Что хочу сказать - человек, который вбухивает в рынок такой объём скорее всего знает что делает, поэтому можно просто за ним повторить. Единственное - нужно учитывать здесь хеджеров, перезакладывания, недельные позы и подобное. Вопрос в том, как это правильно отфильтровать.

gambler_max: Но что с твоей точки зрения стоит искать

Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?

Mikhail Sukhov:

gambler_max: Но что с твоей точки зрения стоит искать

Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами? Давай немного по порядку -для новичков Баланс - ты имеешь ввиду баланс бидофф оферов в стакане? Если да то я анализировал эту тему в разрезе минутной нарезки - нифига Мувинги - мувинг по стаканным котировкам 🤨 или ты имеешь ввиду построить тиковый чарт по схлопнутым по цене тикам при которых вольюм больше некоего значения-? Смотрел глазами Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов

gambler_max: Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов Про это и речь :) И соотв. в такой ситауции даже небольшой объём может прилично двинуть цену

но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные. но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато

gambler_max: но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные. но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально

MSH:

gambler_max: но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные. но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально

ок, 1й вариант оценки имеем - разряженность стакана. Плюсы - потенциал направленного движения, направление вполне себе определено. Минусы - виден всем, нужно успеть заскочить, явление относительно редкое

2й вариант - оценка плотности тиков в неком интервале движения. Плотность меряем как по числу тиков, так и по прокручиваемому объему. В качестве ориентира - как вариант скользящая статистика.

Church:

• такие идеи:

• weighted midpoint: askaskvol - bidbidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними
• направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.

Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.

немного уточним. ты предлагаешь в первом варианте взять данные в стакане? кстати интересная идея, за исключением возможно того, чтобы брать объем не в контрактах а в баблосах...имхо можно разные резалты получить. Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении. второй пункт пробовал - это Дельта называется - хрень получается

Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении. Можно скинуть ссылку на это видео? http://www.speculant.org/ вот там нужно порыться - там два от них вебинара - какой точно - честно не помню. Но там вообще-то есть вообще :-) пара интересных вебинарчиков (штук 5 из 50) :-)