商品收益不对称

商品收益不对称 策略利用正收益和负收益的差异。对于每个商品期货，在滚动窗口中分别累加所有上涨和下跌的幅度。较高的比率表示持续上涨动能，较低的比率表明卖压持续。

每月初根据该不对称指标对期货进行排序。系统等权买入前 N 个合约并做空后 N 个，持仓在每月再平衡时调整。

细节

• 入场条件：按窗口内日收益的不对称度进行每月排序。
• 多空方向：双向。
• 出场条件：在每月再平衡时调整仓位。
• 止损：没有明确止损，通过 MinTradeUsd 控制仓位。
• 默认值：
  • WindowDays = 120
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• 筛选：
  • 分类：动量
  • 方向：双向
  • 指标：价格
  • 止损：无
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：中期
  • 季节性：是
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险级别：中等