国家 ETF 配对交易策略

该均值回归策略根据价格比值的 z 分数在两只国家 ETF 之间进行交易。当比值偏离超过阈值时，系统建立多空夹头，期望价差回归均值。

价格比值通过滚动窗口跟踪，当 z 分数跨过退出水平时平仓。

细节

• 标的：两只国家 ETF。
• 信号：滚动价格比值的 z 分数超过 EntryZ。
• 退出： z 分数回到 ExitZ 时平仓。
• 数据：日线，默认窗口 60 天。
• 风险控制：若交易金额低于 MinTradeUsd 则不下单。