Overnight Sentiment Anomaly Strategy (C#)

作者 StockSharp

隔夜情绪异常策略 该策略仅在外部情绪指标显示极度乐观时隔夜持有股票 ETF。如果指标值高于阈值,则在收盘买入,次日开盘卖出,利用正向情绪下的隔夜偏离。 策略不使用监監数据,只根据收盘时的情绪值在收盘和次日开盘下市价单。 细节 标的:股票 ETF 及情绪数据序列。 信号:情绪值高于 Threshold。 持有期:收盘到次日开盘。 仓位:情绪达标时做多,否则空仓。 风险控制:如果交易金额低于 Min...

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Overnight Sentiment Anomaly Strategy (C#)

隔夜情绪异常策略

该策略仅在外部情绪指标显示极度乐观时隔夜持有股票 ETF。如果指标值高于阈值,则在收盘买入,次日开盘卖出,利用正向情绪下的隔夜偏离。

策略不使用监監数据,只根据收盘时的情绪值在收盘和次日开盘下市价单。

细节

  • 标的:股票 ETF 及情绪数据序列。
  • 信号:情绪值高于 Threshold
  • 持有期:收盘到次日开盘。
  • 仓位:情绪达标时做多,否则空仓。
  • 风险控制:如果交易金额低于 MinTradeUsd 则不下单。

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