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Volume Mean Reversion Strategy (C#)

作者 StockSharp

成交量均值回归策略 该策略关注成交量相对其历史均值的异常高低。巨大成交量峰值往往在活动恢复正常后回落，提供逆势交易机会。 测试表明年均收益约为 76%，该策略在外汇市场表现最佳。 当成交量低于均值减 DeviationMultiplier 倍标准差且价格在均线下方时做多；当成交量高于上轨并且价格位于均线之上时做空。成交量回到均值附近即平仓。 此方法适合关注放量后的衰减行情，百分比止损可避免成交量持...

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Volume Mean Reversion Strategy (C#)

成交量均值回归策略

该策略关注成交量相对其历史均值的异常高低。巨大成交量峰值往往在活动恢复正常后回落，提供逆势交易机会。

测试表明年均收益约为 76%，该策略在外汇市场表现最佳。

当成交量低于均值减 DeviationMultiplier 倍标准差且价格在均线下方时做多；当成交量高于上轨并且价格位于均线之上时做空。成交量回到均值附近即平仓。

此方法适合关注放量后的衰减行情，百分比止损可避免成交量持续扩大时产生过大损失。

详细信息

  • 入场条件:
    • 做多: Volume < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
    • 做空: Volume > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
  • 多空方向: 双向
  • 退出条件:
    • 做多: Exit when volume > Avg
    • 做空: Exit when volume < Avg
  • 止损: 是
  • 默认值:
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopLossPercent = 2m
  • 筛选条件:
    • 类别: 均值回归
    • 方向: 双向
    • 指标: Volume
    • 止损: 是
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日内
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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