Стратегия средневозврата по объему

Эта система ищет необычно высокий или низкий торговый объем относительно его исторического среднего. Значительные всплески объема часто возвращаются к норме по мере стабилизации активности, предоставляя возможности для торговли против движения.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 76%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Длинная позиция открывается, когда объем опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда объем поднимается выше верхней границы при цене выше средней. Сделки закрываются, как только объем возвращается к своему среднему уровню.

Стратегия полезна трейдерам, отслеживающим истощение после всплесков объема. Процентный стоп‑лосс защищает от сценариев, когда объем продолжает расти в том же направлении.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Volume < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • Шорт: Volume > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: выход при volume > Avg
  • Шорт: выход при volume < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Значения по умолчанию:
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2m
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: оба
  • Индикаторы: Volume
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний