Stochastic 均值回归策略

该策略将随机指标 %K 与其平均值比较，寻找过度波动的情形。当 %K 偏离均值数个标准差时，预期其回落。

测试表明年均收益约为 64%，该策略在外汇市场表现最佳。

当 %K 低于平均值减 Multiplier 倍标准差时买入；当 %K 高于平均值加同倍数时卖出。%K 回到均值线附近即平仓。

此方法适合短线交易者捕捉超买或超卖的极端，止损可避免持续的动量造成亏损。

详细信息

• 入场条件:
  • 做多: %K < Avg - Multiplier * StdDev
  • 做空: %K > Avg + Multiplier * StdDev
• 多空方向: 双向
• 退出条件:
  • 做多: Exit when %K > Avg
  • 做空: Exit when %K < Avg
• 止损: 是
• 默认值:
  • StochPeriod = 14
  • KPeriod = 3
  • DPeriod = 3
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 筛选条件:
  • 类别: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: Stochastic Oscillator
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等