Autocorrelation Reversal 策略

此策略分析短期价格自相关性，以判断近期走势是否可能反转。负自相关表明价格变动倾向交替，为均值回归创造条件。

测试表明年均收益约为 124%，该策略在外汇市场表现最佳。

当计算得出的自相关值低于阈值且价格在均线下方时买入；自相关为负且价格高于均线时做空。价格穿越均线或自相关升至阈值上方即平仓。

该方法适合寻找统计优势而非图形形态的交易者。百分比止损可在趋势持续而未按预期反转时保护资金。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Autocorrelation < Threshold && Close < MA
  • 空头: Autocorrelation < Threshold && Close > MA
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: Close > MA 或 自相关 > Threshold
  • 空头: Close < MA 或 自相关 > Threshold
• 止损: 百分比止损
• 默认值:
  • AutoCorrPeriod = 20
  • AutoCorrThreshold = -0.3m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mean Reversion
  • 方向: 双向
  • 指标: Autocorrelation, MA
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等