Volatility Adjusted Mean Reversion 策略

此均值回归变体根据ATR与标准差之比调整入场阈值。若相对噪声的波动增大，触发交易所需的距离也随之增加，避免在剧烈波动时过早进场。

测试表明年均收益约为 115%，该策略在股票市场表现最佳。

当价格低于均线超过调整后的阈值时做多；价格高于均线同样距离时做空。价格重新靠近均线时离场。止损等于2倍ATR，在等待回归期间控制风险。

该自适应阈值适用于波动性变化较大的市场。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Price < MA - Multiplier * ATR/StdDev
  • 空头: Price > MA + Multiplier * ATR/StdDev
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 收盘价>= MA
  • 空头: 收盘价<= MA
• 止损: 基于ATR动态设置
• 默认值:
  • Period = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mean Reversion
  • 方向: 双向
  • 指标: ATR, StdDev
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等