Estratégia de Reversão à Média Ajustada pela Volatilidade

Esta variação da reversão à média escala os limiares de entrada pela razão entre ATR e desvio padrão. Quando a volatilidade aumenta em relação ao ruído típico, a distância necessária para acionar uma operação cresce, ajudando a evitar sinais prematuros durante oscilações caóticas.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 115%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição comprada é aberta quando o preço cai abaixo da média móvel em mais do limiar ajustado. Uma posição vendida é aberta quando o preço sobe acima da média pela mesma medida. As posições são encerradas assim que o preço fecha de volta próximo ao nível médio.

O limiar adaptativo torna esta estratégia adequada para mercados com regimes de volatilidade em mudança. Um stop-loss igual ao dobro do ATR limita o risco enquanto se aguarda a reversão.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Fechamento < MA - Multiplier * ATR / (ATR/StdDev)
  • Vendido: Fechamento > MA + Multiplier * ATR / (ATR/StdDev)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando fechamento >= MA
  • Vendido: Sair quando fechamento <= MA
• Stops: Sim, dinâmico baseado em ATR.
• Valores padrão:
  • Period = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ATR, StdDev
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio